Implied Vol Below Realized

Cheapest 1m Implied Vol vs Realized:
Ratio vImpl vReal Cheap
 0.39  50.0 126.8 AUD_1y1y
 0.58  33.6  57.7 AUD_2y
 0.70  38.5  54.7 CAD_1y1y
 0.72   7.6  10.6 AUD
 0.73  41.8  57.5 EUR_5y
 0.74  46.0  62.3 EUR_2y2y
 0.76  67.5  88.6 AUD_2y2y
 0.79  52.3  65.8 CAD_2y2y
 0.80   8.0   9.9 NZD
 0.81  52.4  64.5 USD_1y1y
 0.85  28.1  33.0 EUR_1y1y
 0.90  52.9  58.7 EUR_10y
 0.91  75.8  83.5 USD_2y2y
 0.91   8.6   9.5 NOK
 0.93   8.5   9.1 EUR
 0.96  17.5  18.3 AUD_1y
 0.97  67.1  69.4 USD_10y
 0.98  49.7  50.7 CHF_10y
 0.98  65.4  66.7 USD_5y
 0.99  65.1  65.9 USD_20y
 0.99  63.7  64.2 USD_30y

Leave a Comment