Implied Vol Below Realized

Cheapest 1m Implied Vol vs Realized:
Ratio vImpl vReal Cheap
 0.39  49.7 126.9 AUD_1y1y
 0.58  33.5  57.7 AUD_2y
 0.70  37.6  54.0 CAD_1y1y
 0.72  41.0  56.7 EUR_5y
 0.77  45.9  60.0 EUR_2y2y
 0.77  68.2  88.6 AUD_2y2y
 0.81  52.3  64.9 USD_1y1y
 0.82  53.7  65.2 CAD_2y2y
 0.83   7.8   9.3 AUD
 0.87  28.4  32.6 EUR_1y1y
 0.88   8.0   9.1 NZD
 0.90  52.1  57.7 EUR_10y
 0.92  75.8  82.7 USD_2y2y
 0.93   8.5   9.1 NOK
 0.93   8.4   9.0 EUR
 0.96  66.0  68.6 USD_10y
 0.97   8.1   8.3 GBP
 0.98  64.4  65.9 USD_5y
 0.98  17.5  17.9 AUD_1y
 0.98  62.6  64.0 USD_30y
 0.98  64.0  65.4 USD_20y
 0.99  20.1  20.4 SEK_2y
 0.99   8.6   8.7 SEK
 0.99  57.5  58.2 CAD_10y

Leave a Comment