Implied Vol Below Realized

Cheapest 1m Implied Vol vs Realized:
Ratio vImpl vReal Cheap
 0.40  51.5 127.7 AUD_1y1y
 0.62  36.1  58.5 AUD_2y
 0.71  40.6  56.8 CAD_1y1y
 0.75  52.6  70.2 USD_1y1y
 0.76  40.8  53.5 EUR_5y
 0.85   8.1   9.5 AUD
 0.90   8.1   9.1 NZD
 0.92  26.9  29.2 EUR_1y1y
 0.92  50.9  55.2 EUR_10y
 0.96  71.9  74.8 USD_10y
 0.98  69.8  71.5 USD_20y
 0.98   8.3   8.5 GBP
 0.98  68.6  69.9 USD_30y
 0.98  70.3  71.6 USD_5y
 0.99  49.7  50.1 CHF_10y
 1.00  48.3  48.5 KRW_10y

Leave a Comment