Implied Vol Below Realized

Cheapest 1m Implied Vol vs Realized:
Ratio vImpl vReal Cheap
 0.41  51.4 126.7 AUD_1y1y
 0.64  36.8  57.8 AUD_2y
 0.73  52.1  71.0 USD_1y1y
 0.74  41.0  55.5 CAD_1y1y
 0.79  42.6  53.9 EUR_5y
 0.83   7.9   9.5 AUD
 0.90   8.0   8.8 NZD
 0.94  51.8  55.2 EUR_10y
 0.95  27.3  28.7 EUR_1y1y
 0.96  72.5  75.2 USD_10y
 0.97   8.2   8.5 GBP
 0.97  68.0  70.0 USD_30y
 0.97  69.7  71.7 USD_20y
 0.99  49.7  50.3 CHF_10y
 0.99  71.4  72.2 USD_5y

Leave a Comment