Implied Vol Below Realized

Cheapest 1m Implied Vol vs Realized:
Ratio vImpl vReal Cheap
 0.40  50.6 125.3 AUD_1y1y
 0.65  36.9  56.6 AUD_2y
 0.73  40.3  54.9 CAD_1y1y
 0.75  51.8  69.3 USD_1y1y
 0.87  46.6  53.5 EUR_5y
 0.95   8.7   9.2 AUD
 0.96  27.3  28.4 EUR_1y1y
 0.99  44.9  45.5 KRW_10y
 1.00   8.6   8.6 NZD

Leave a Comment