Implied Vol Below Realized

Cheapest 1m Implied Vol vs Realized:
Ratio vImpl vReal Cheap
 0.46  50.2 109.0 AUD_1y1y
 0.64  36.1  56.7 AUD_2y
 0.70  52.0  74.2 USD_1y1y
 0.75  42.7  57.2 CAD_1y1y
 0.75   7.9  10.6 GBP
 0.88  20.6  23.3 AUD_1y
 0.92   8.4   9.1 SEK

#rate#cad#usd#sek#gbp#irvol#fx#fxvol#aud

Leave a Comment