Implied Vol Below Realized

Cheapest 1m Implied Vol vs Realized:
Ratio vImpl vReal Cheap
 0.46  51.2 110.6 AUD_1y1y
 0.63  36.4  57.6 AUD_2y
 0.68  51.8  76.2 USD_1y1y
 0.75  43.1  57.2 CAD_1y1y
 0.75   7.8  10.4 GBP
 0.90  20.6  23.0 AUD_1y
 0.90   8.7   9.7 SEK
 0.97  71.2  73.1 USD_10y
 0.98  68.8  70.0 USD_20y
 0.99  67.5  68.2 USD_30y
 1.00  70.4  70.6 USD_5y

#rate#irvol#fx#cad#aud#sek#gbp#fxvol#usd

Leave a Comment