Rate Recap

Rate            USD   EUR   GBP   JPY   CHF   CAD   SEK   NOK   AUD   NZD   KRW
-------------------------------------------------------------------------------
Bond      2y   1.26 -0.72  0.08 -0.20  0.25  0.68 -0.65  0.66  1.67  2.05  1.58
Bond      5y   1.80 -0.37  0.51 -0.15        0.96 -0.06  1.04  2.14  2.40  1.90
Bond     10y   2.28  0.33  1.09  0.02 -0.11  1.51  0.60  1.64  2.60  3.01  2.24
Bond     30y   2.97  1.11  1.73  0.80  0.34  2.14                          2.41
-------------------------------------------------------------------------------
Bond    2s5s   0.55  0.35  0.43  0.04        0.29  0.59        0.47  0.35  0.31
Bond   2s10s   1.02  1.05  1.01  0.22 -0.36  0.84  1.25        0.93  0.96  0.65
Bond   5s10s   0.48  0.70  0.58  0.17        0.55  0.66  0.60  0.47  0.61  0.34
Bond   5s30s   1.17  1.48  1.22  0.95        1.17                          0.51
Bond  10s30s   0.69  0.78  0.64  0.78  0.46  0.62                          0.17
Bond 2s5s10s   0.07 -0.35 -0.15 -0.13       -0.26 -0.08        0.00 -0.26 -0.03
Bond5s10s30s  -0.21 -0.09 -0.06 -0.60       -0.07                          0.17
-------------------------------------------------------------------------------
Central Bank   1.00 -0.40  0.25 -0.10 -0.75  0.50 -0.50  0.50  1.50  1.75  1.25
OIS            0.91 -0.35  0.21                                                
3m             1.17 -0.33  0.33  0.00 -0.73  0.92 -0.47  0.96  1.75  1.99  1.39
1y             1.38 -0.32  0.37  0.03 -0.68  0.94 -0.45  1.03  1.75  2.07  1.48
1y1y           1.74 -0.17  0.51  0.03 -0.58  1.12 -0.12  1.16  1.96  2.55  1.65
2y             1.56 -0.15  0.56  0.03 -0.63  1.02 -0.28  1.20  1.85  2.31  1.57
2y2y           2.10  0.31  0.88  0.07 -0.24  1.45  0.53  1.71  2.41  3.18  1.82
5y             1.93  0.20  0.80  0.07 -0.32  1.32  0.30  1.52  2.29  2.90  1.75
5y5y           2.60  1.41  1.53  0.38  0.62  2.24  1.93  2.37  3.26  3.91  2.14
10y            2.25  0.79  1.16  0.22  0.15  1.77  1.09  1.93  2.85  3.38  1.93
10y10y         2.77  1.98  1.74  1.05  0.89  2.89  2.60  2.37  3.65  4.44  2.03
20y            2.48  1.34  1.43  0.63  0.51  2.25  1.77  2.12  3.21        1.98
30y            2.52  1.43  1.40  0.79  0.62  2.25  1.88  2.13  3.28        1.98
-------------------------------------------------------------------------------
2s5s           0.36  0.35  0.24  0.04  0.31  0.30  0.58  0.33  0.44  0.59  0.18
2s10s          0.68  0.94  0.59  0.20  0.78  0.74  1.38  0.73  1.00  1.08  0.36
5s10s          0.32  0.59  0.36  0.16  0.47  0.44  0.79  0.41  0.56  0.49  0.18
5s30s          0.59  1.23  0.61  0.72  0.94  0.93  1.58  0.61  0.99        0.23
10s30s         0.27  0.64  0.25  0.56  0.47  0.48  0.79  0.20  0.43        0.04
2s5s10s        0.04 -0.24 -0.12 -0.12 -0.17 -0.14 -0.21 -0.08 -0.13  0.11 -0.01
5s10s30s       0.05 -0.05  0.11 -0.41 -0.00 -0.04  0.01  0.20  0.14        0.14

#rate #recap, #curve, #fly, #ger, #nzd, #nok, #cad, #chf, #jpy, #aud, #eur, #sek, #usd, #gbp, #krw

Vol Recap

Volatility      USD   EUR   GBP   JPY   CHF   CAD   SEK   NOK   AUD   NZD   KRW
-------------------------------------------------------------------------------
fxVol     1m         7.70  7.28  8.61  6.27  7.41  8.15  8.29  7.67  8.37      
fxVol     3m         7.67  7.97  9.06  6.59  7.34  8.35  8.68  8.38  8.84      
fxVol     6m         7.79  8.27  9.36  6.90  7.49  8.60  9.06  8.84  9.33      
fxVol     1y         7.90  8.60  9.52  7.23  7.72  8.83  9.45  9.24  9.73      
fxVol     2y         7.99  8.87  9.73  7.42  8.12  8.94  9.61  9.67 10.28      
-------------------------------------------------------------------------------
Realized  1m         6.81  9.64  7.76  4.62  5.29  9.40  7.95  6.93  6.94  7.83
Realized  3m         7.26  8.66  8.06  5.95  5.74  8.10  7.91  8.00  7.80  8.97
-------------------------------------------------------------------------------
Gamma     2y   50.7  26.3  34.3  12.2  53.9  47.1  36.1  60.8  42.0  48.1  37.7
Realized  1m   41.9  14.2  12.6   4.9  22.9  32.8  19.9  14.2  59.0  19.9  20.4
Realized  3m   41.7  15.0  21.0   4.6  22.3  27.9  20.4  20.1  52.9  28.6  21.3
-------------------------------------------------------------------------------
Gamma     5y   68.8  44.9  54.1  15.2  47.9  64.2  52.7  69.2  65.9  64.9  50.4
Realized  1m   61.7  31.5  29.8  15.8  30.8  51.2  36.8  26.5  39.5  33.4  32.8
Realized  3m   63.7  40.9  42.9  11.8  32.0  49.7  41.4  34.3  45.7  36.9  32.7
-------------------------------------------------------------------------------
Gamma    10y   72.5  55.9  65.0  18.7  51.9  64.3  62.5  66.5  74.7  71.5  52.0
Realized  1m   65.0  38.1  32.4  15.9  37.3  57.8  45.8  34.8  67.3  44.2  44.1
Realized  3m   65.5  46.7  47.8  15.1  43.8  58.6  47.0  44.6  64.4  45.0  41.0
-------------------------------------------------------------------------------
irVol   1m2y   46.8  18.3  25.9  10.2  53.9  40.8  23.2  51.2  31.4  37.1  36.8
irVol   1m5y   67.2  41.4  47.6  13.0  47.9  64.2  44.0  69.2  56.4  60.9  49.1
irVol  1m10y   68.3  48.1  57.2  14.6  49.7  64.2  52.3  59.7  69.6  68.2  50.8
irVol  1m30y   65.5  58.1  58.0  34.4                                          
irVol   3m2y   47.0  23.3  29.2  11.6  48.8  42.5  29.6  56.6  37.9  44.3  37.5
irVol   3m5y   66.8  44.3  49.9  14.6  45.1  61.8  49.7  68.5  63.0  63.3  49.6
irVol  3m10y   69.7  53.0  61.1  17.3  50.9  64.3  59.3  62.7  73.1  70.4  51.1
irVol  3m30y   66.4  61.0  61.3  34.6                                          
irVol   1y1y   49.0  26.4  34.4  12.2  42.2  44.0  38.8  64.5  47.4  53.2  34.2
irVol   1y2y   60.1  32.3  43.4  13.4  43.3  57.3  45.0  66.7  58.2  58.5  37.3
irVol   1y5y   72.6  49.0  60.0  16.5  45.7  62.7  58.8  73.0  69.5  67.0  46.9
irVol  1y10y   75.2  59.2  69.7  20.8  55.2  62.1  65.1  70.9  75.9  72.7  48.9
irVol  1y30y   71.4  63.1  69.2  35.7                                          
irVol   2y2y   73.2  44.4  57.0  16.5  53.2  59.5  58.2  70.6  69.3  67.5  41.4
irVol   2y5y   77.2  55.5  68.1  19.5  57.1  64.5  65.0  76.3  72.6  70.6  45.1
irVol  2y10y   77.8  63.3  72.8  24.0  63.5  60.3  69.2  75.4  74.3  74.6  47.5
irVol  2y30y   72.5  63.7  70.5  34.9                                          
irVol   5y5y   81.3  67.6  76.6  25.8                                          
irVol  5y10y   78.8  68.6  73.7  30.4                                          
irVol  5y30y   69.5  61.5  68.2  37.6                                          
irVol 10y10y   70.8  67.3  68.0  34.4                                          
irVol 10y30y   62.0  54.9  60.1  40.1                                          

#vol #recap, #fxvol, #irvol, #nzd, #nok, #cad, #chf, #jpy, #aud, #eur, #sek, #usd, #gbp, #krw

Implied Vol Below Realized

Cheapest 1m Implied Vol vs Realized:
Ratio vImpl vReal Cheap
 0.41  47.4 114.6 AUD_1y1y
 0.53  31.4  59.0 AUD_2y
 0.74  49.0  66.3 USD_1y1y
 0.76   7.3   9.6 GBP
 0.77  44.0  57.2 CAD_1y1y
 0.80  18.3  22.9 AUD_1y
 0.82  13.0  15.8 JPY_5y
 0.87   8.2   9.4 SEK
 0.92  14.6  15.9 JPY_10y

#usd, #cad, #irvol, #jpy, #aud, #fx, #sek, #rate, #fxvol, #gbp

Highest + Lowest RSI

Highest + Lowest RSI:
RSI=85.5   93.99 ETF_Internet
RSI=77.6   54.91 ETF_Technology
RSI=77.6  6095.4 Nasdaq
RSI=77.6   1.172 USD_3m
RSI=76.9  7422.5 NZX50
RSI=76.0  1.3709 CAD
RSI=74.7  144.92 GBPJPY
RSI=74.0  1636.5 OMX
RSI=73.6  1439.4 XBT
RSI=73.2   0.689 USD_10s30s_Bond
----------------
RSI=22.4    7.42 CHF_Vol2y
RSI=21.7   0.205 NOK_10s30s
RSI=21.5   0.743 POR_5s10s30s_Bond
RSI=20.8   5.998 GRE_2y_Bond
RSI=20.5   1.750 AUD_3m
RSI=18.8    8.60 GBP_Vol1y
RSI=18.7   5.662 GERvsGRE_10y_Bond
RSI=16.4   5.990 GRE_10y_Bond
RSI=14.2    8.87 GBP_Vol2y
RSI=13.8   0.916 CAD_3m

#rsi, #fly, #nok, #cad, #chf, #rate, #gbp, #fx, #eur, #ger, #etf, #fxvol, #nzd, #xbt, #jpy, #sek, #gre, #fixing, #usd, #stock, #aud, #curve, #xmarket, #por

Biggest Vol Moves

Biggest Vol Moves:
  +26.6%    +7.8    37.1 NZD_1m2y_bpVol
  +25.3%    +4.4    21.8 NZD_1m1y_bpVol
  +23.7%    +8.5    44.3 NZD_3m2y_bpVol
  +23.6%    +9.2    48.1 NZD_2yGamma
  +23.6%    +9.2    48.1 NZD_6m2y_bpVol
  +18.7%    +4.4    27.9 CAD_1m1y_bpVol
   +7.2%    +3.4    50.4 KRW_6m5y_bpVol
   +7.2%    +3.5    52.0 KRW_6m10y_bpVol
   +6.8%    +4.1    64.2 CAD_1m5y_bpVol
   +6.5%    +2.0    32.8 USD_1m1y_bpVol
------------------------
   -5.1%   -0.41    7.65 GBP_Vol1w
   -5.5%    -3.7    63.3 NZD_3m5y_bpVol
   -5.6%    -3.6    60.9 NZD_1m5y_bpVol
   -5.9%    -4.4    70.4 NZD_3m10y_bpVol
   -6.1%    -4.4    68.2 NZD_1m10y_bpVol
   -6.1%    -4.3    66.0 NZD_2y1y_bpVol
   -7.3%    -5.3    67.5 NZD_2y2y_bpVol
   -8.4%    -2.7    29.4 CAD_3m1y_bpVol
  -11.8%    -6.3    47.1 CAD_6m2y_bpVol
  -11.8%    -6.3    47.1 CAD_2yGamma

#bigmove, #usd, #nzd, #cad, #irvol, #fxvol, #gbp, #krw

Biggest Rates Moves

Biggest Rates Moves:
  +10.0%  +0.072   0.792 AUDvsNZD_10y10y
          +0.067  -1.069 USDvsGBP_5y5y
  +24.9%  +0.064   0.321 USDvsAUD_10y_Bond
          +0.059  -1.725 USDvsJPY_10y10y
          +0.059  -2.096 USDvsCHF_10y
          +0.056  -1.038 USDvsGBP_10y10y
          +0.055  -2.223 USDvsJPY_5y5y
   +2.3%  +0.054   2.445 USD_5y5y_Inflation
   +1.2%  +0.053   4.366 POR_30y_Bond
          +0.049  -1.090 USDvsGBP_10y
------------------------
   -3.9%  -0.062   1.514 CAD_10y_Bond
   -1.8%  -0.065   3.649 AUD_10y10y
   -2.9%  -0.067   2.238 CAD_5y5y
   -3.2%  -0.074   2.251 CAD_30y
   -2.3%  -0.077   3.262 AUD_5y5y
          -0.080  -1.258 EURvsJPY_5y5y_Inflation
          -0.104  -2.045 USDvsJPY_5y5y_Inflation
   -5.6%  -0.354   5.990 GRE_10y_Bond
   -6.1%  -0.365   5.662 GERvsGRE_10y_Bond
   -6.0%  -0.385   5.998 GRE_2y_Bond

#bigmove, #usd, #nzd, #cad, #chf, #jpy, #aud, #xmarket, #eur, #gre, #rate, #inflation, #ger, #gbp, #por

Biggest Market Moves

Biggest Market Moves:
   +1.1%   +6.71  630.37 OBX
   +1.1%   +1.40  133.91 SX7E
   +0.9%    +8.4   988.2 MSCIEM
   +0.8%   +0.76   93.99 ETF_Internet
   +0.8%   +2.89  389.53 Stoxx600
   +0.7%   +0.29   40.58 ETF_EM_MSCI
   +0.7%   +36.9  5304.2 CAC40
   +0.7%    +135   19446 Nikkei
   +0.7%   +10.5  1550.3 Topix
   +0.7%   +14.3  2219.7 KOSPI
------------------------
   -0.5% -0.0187  3.8563 EURTRY
   -0.5%  -0.068  13.344 ZAR
   -0.5%  -0.045   8.804 SEK
   -0.5% -0.0219  4.2029 EURPLN
   -0.7%    -7.4  1129.0 KRW
   -0.7%   -1.25  180.34 CommodityIndex
   -0.8% -0.0269  3.5274 TRY
   -0.8% -0.0300  3.8455 PLN
   -0.9%   -2.50  262.50 Copper
   -2.1%   -1.06   50.46 Oil

#bigmove, #pln, #nok, #jpy, #stock, #zar, #commodity, #fx, #em, #try, #eur, #sek, #fra, #etf, #usd, #krw

Z-Score Outliers

 1y Z-Score Outlier: EURvsUSD_2s10s (-2.88), CHF_Vol2y (-2.84), NOK_Vol2y (-2.76), VSTOXX3 (-2.68), CHF_Vol1y (-2.67), INR (-2.67), GRE_10y_Bond (-2.59), VSTOXX4 (-2.55), XBT (+2.67), FRAvsITA_10y_Bond (+2.74), KOSPI (+2.82)

 5y Z-Score Outlier: Eurodollar_Whites (-2.67), USD_1y (+2.72), KOSPI (+3.25), XBT (+3.43)

10y Z-Score Outlier: USDvsGBP_10y (-2.74), USDvsGBP_10y_Bond (-2.68), USDvsGBP_2y2y (-2.68), USDvsGBP_1y1y (-2.52), ETF_Technology (+2.51), XBT (+3.69)

#zscore, #usd, #vol, #future, #inr, #xbt, #nok, #chf, #stock, #xmarket, #ita, #fx, #em, #eur, #fra, #rate, #etf, #fxvol, #gre, #gbp, #krw

New Highs & Lows

New  1y High: AUDCAD=1.0330, CAD=1.3709, ETF_EM_MSCI=40.58, ETF_EM_Vanguard=40.70, FRAvsITA_10y_Bond=1.489, KRW_10y10y=2.027, KRW_30y_Bond=2.406, MSCIAP=490.61, MSCIEM=988.2, OMX=1636.5, SMI=8868.6, Stoxx600=389.53, USDvsCAD_2s10s=0.062

New  1y Low : CADMXN=13.691, CHF_Vol3m=6.59, EURPLN=4.2029, EUR_Vol1y=7.90, EUR_Vol2y=7.99, EUR_Vol6m=7.79, GBP_Vol1y=8.60, GBP_Vol2y=8.87, GERvsGRE_10y_Bond=5.662, GRE_10y_Bond=5.990, ILS=3.6086, NOK_Vol1y=9.45, NOK_Vol2y=9.61, NOK_Vol3m=8.68, NOK_Vol6m=9.06, SEK_Vol1y=8.83, SEK_Vol2y=8.94, SEK_Vol3m=8.35, SEK_Vol6m=8.60

New  5y High: CAC40=5304.2, KOSPI=2219.7

New  5y Low : EURvsNOK_10y10y=0.390

New 10y High: DAX=12508, ETF_Internet=93.99, ETF_Technology=54.91, Nasdaq=6095.4, TotalReturn_MSCI_World=5251.59, XBT=1439.4

New 10y Low : EURvsUSD_2s10s=-0.259

#highlow, #nok, #cad, #chf, #em, #rate, #gbp, #krw, #pln, #fx, #eur, #ger, #etf, #fxvol, #xbt, #ita, #sek, #gre, #usd, #ils, #mxn, #stock, #aud, #asia, #fra, #xmarket

Rate Recap

Rate            USD   EUR   GBP   JPY   CHF   CAD   SEK   NOK   AUD   NZD   KRW
-------------------------------------------------------------------------------
Bond      2y   1.27 -0.73  0.07 -0.21  0.24  0.72 -0.65  0.65  1.66  2.06  1.58
Bond      5y   1.84 -0.39  0.50 -0.16        1.02 -0.07  1.04  2.11  2.41  1.86
Bond     10y   2.32  0.32  1.08  0.01 -0.11  1.58  0.59  1.63  2.58  3.02  2.19
Bond     30y   3.00  1.10  1.72  0.79  0.33  2.19                          2.37
-------------------------------------------------------------------------------
Bond    2s5s   0.57  0.35  0.43  0.04        0.30  0.58        0.46  0.34  0.28
Bond   2s10s   1.04  1.05  1.01  0.22 -0.35  0.86  1.24        0.92  0.96  0.61
Bond   5s10s   0.48  0.70  0.58  0.17        0.55  0.66  0.59  0.46  0.61  0.33
Bond   5s30s   1.16  1.49  1.21  0.95        1.16                          0.51
Bond  10s30s   0.68  0.79  0.63  0.78  0.45  0.61                          0.17
Bond 2s5s10s   0.09 -0.36 -0.16 -0.13       -0.25 -0.08       -0.00 -0.27 -0.05
Bond5s10s30s  -0.21 -0.08 -0.05 -0.60       -0.06                          0.15
-------------------------------------------------------------------------------
Central Bank   1.00 -0.40  0.25 -0.10 -0.75  0.50 -0.50  0.50  1.50  1.75  1.25
OIS            0.91 -0.35  0.21                                                
3m             1.17 -0.33  0.33  0.00 -0.73  0.92 -0.47  0.97  1.75  2.00  1.39
1y             1.39 -0.31  0.37  0.03 -0.68  0.97 -0.46  1.03  1.75  2.08  1.48
1y1y           1.77 -0.16  0.50  0.03 -0.59  1.18 -0.13  1.16  1.98  2.54  1.63
2y             1.58 -0.14  0.56  0.03 -0.64  1.07 -0.29  1.20  1.87  2.30  1.55
2y2y           2.14  0.28  0.86  0.06 -0.25  1.50  0.51  1.70  2.45  3.18  1.79
5y             1.96  0.20  0.79  0.06 -0.33  1.38  0.29  1.51  2.27  2.90  1.72
5y5y           2.65  1.41  1.51  0.37  0.59  2.31  1.91  2.37  3.34  3.96  2.09
10y            2.28  0.79  1.15  0.21  0.13  1.82  1.08  1.92  2.90  3.41  1.90
10y10y         2.81  1.96  1.72  1.03  0.91  2.93  2.59  2.36  3.71  4.43  1.99
20y            2.52  1.33  1.41  0.61  0.51  2.30  1.76  2.12  3.26        1.94
30y            2.55  1.41  1.39  0.77  0.61  2.33  1.87  2.12  3.33        1.94
-------------------------------------------------------------------------------
2s5s           0.38  0.34  0.23  0.04  0.30  0.30  0.58  0.32  0.41  0.60  0.17
2s10s          0.70  0.94  0.58  0.19  0.77  0.75  1.37  0.72  1.03  1.11  0.34
5s10s          0.33  0.59  0.36  0.15  0.46  0.45  0.79  0.41  0.62  0.51  0.17
5s30s          0.59  1.22  0.60  0.71  0.94  0.95  1.57  0.61  1.06        0.22
10s30s         0.27  0.62  0.24  0.55  0.48  0.50  0.79  0.20  0.43        0.04
2s5s10s        0.05 -0.25 -0.13 -0.12 -0.15 -0.14 -0.20 -0.09 -0.22  0.09 -0.01
5s10s30s       0.06 -0.03  0.11 -0.40 -0.03 -0.05 -0.01  0.20  0.19        0.13

#rate #recap, #curve, #fly, #ger, #aud, #chf, #eur, #nok, #gbp, #cad, #jpy, #sek, #nzd, #krw, #usd

Vol Recap

Volatility      USD   EUR   GBP   JPY   CHF   CAD   SEK   NOK   AUD   NZD   KRW
-------------------------------------------------------------------------------
fxVol     1m         7.91  7.26  8.49  6.30  7.44  8.23  8.34  7.75  8.39      
fxVol     3m         7.82  7.94  9.12  6.69  7.42  8.50  8.76  8.41  8.80      
fxVol     6m         7.87  8.21  9.33  6.90  7.51  8.68  9.09  8.81  9.27      
fxVol     1y         7.96  8.61  9.52  7.23  7.71  8.95  9.52  9.26  9.68      
fxVol     2y         8.03  8.89  9.73  7.41  8.09  9.00  9.69  9.69 10.22      
-------------------------------------------------------------------------------
Realized  1m         6.79  9.89  7.93  4.35  5.43  9.28  8.00  6.97  6.76  7.39
Realized  3m         7.48  8.74  8.23  6.00  5.92  8.30  8.11  8.04  7.79  9.41
-------------------------------------------------------------------------------
Gamma     2y   50.9  26.2  34.1  12.4  53.9  53.4  36.5  60.6  43.3  38.9  39.3
Realized  1m   43.5  15.5  16.6   5.0  24.0  28.8  19.9  14.4  59.9  24.6  19.9
Realized  3m   41.6  15.0  21.0   4.6  22.2  26.5  20.4  20.6  53.0  28.7  21.4
-------------------------------------------------------------------------------
Gamma     5y   69.1  45.6  53.7  15.3  47.9  61.4  53.5  69.5  66.5  68.0  48.3
Realized  1m   65.9  33.1  34.0  15.6  32.2  50.1  37.0  26.7  39.7  38.3  31.3
Realized  3m   63.7  40.9  42.9  11.7  31.9  48.9  41.4  35.4  45.7  37.0  32.6
-------------------------------------------------------------------------------
Gamma    10y   72.7  55.5  64.4  18.7  51.9  64.2  62.1  66.1  75.4  75.2  49.0
Realized  1m   68.9  39.5  36.7  15.6  39.3  57.1  45.5  35.0  69.9  48.3  42.1
Realized  3m   65.4  46.7  47.7  15.1  43.9  57.7  47.0  45.6  63.9  44.8  40.8
-------------------------------------------------------------------------------
irVol   1m2y   44.0  17.6  24.9  10.2  53.9  38.8  22.4  49.8  32.2  29.3  38.6
irVol   1m5y   64.6  39.7  45.8  13.0  47.9  60.1  42.2  66.7  56.9  64.5  47.8
irVol  1m10y   65.6  46.0  54.7  14.8  49.7  63.6  50.0  57.4  70.3  72.6  48.7
irVol  1m30y   63.0  55.7  55.5  34.1                                          
irVol   3m2y   47.2  23.2  29.0  11.6  48.8  40.8  29.4  56.4  39.0  35.8  39.3
irVol   3m5y   67.1  45.0  49.6  14.6  45.1  61.4  50.5  69.5  63.6  67.0  48.3
irVol  3m10y   70.0  52.7  60.5  17.3  50.9  64.2  58.9  62.3  73.9  74.8  49.0
irVol  3m30y   66.7  60.6  60.7  34.3                                          
irVol   1y1y   49.6  26.4  34.3  12.2  42.2  42.6  40.0  64.3  48.4  51.8  33.3
irVol   1y2y   60.5  32.2  43.2  13.8  43.3  57.1  46.2  66.6  58.2  56.5  37.6
irVol   1y5y   73.2  49.2  59.8  16.6  45.7  61.3  58.9  73.1  70.0  69.7  45.4
irVol  1y10y   75.8  59.1  69.2  20.5  55.2  61.7  65.0  70.9  76.2  75.8  47.5
irVol  1y30y   72.0  62.9  68.7  35.4                                          
irVol   2y2y   73.5  44.8  56.9  16.9  53.2  60.6  59.3  70.8  68.6  72.8  41.4
irVol   2y5y   77.5  55.4  68.0  19.8  57.1  64.0  65.0  76.2  72.5  69.0  43.3
irVol  2y10y   78.1  63.2  72.6  24.0  63.5  60.0  69.1  75.4  74.7  72.7  44.9
irVol  2y30y   72.9  63.6  70.2  34.7                                          
irVol   5y5y   81.8  67.3  76.6  25.9                                          
irVol  5y10y   79.3  68.7  73.7  30.3                                          
irVol  5y30y   69.8  61.7  68.2  37.5                                          
irVol 10y10y   71.1  67.2  68.0  34.4                                          
irVol 10y30y   62.4  54.8  60.1  39.9                                          

#vol #recap, #fxvol, #irvol, #aud, #chf, #eur, #nok, #gbp, #cad, #jpy, #sek, #nzd, #krw, #usd

Implied Vol Below Realized

Cheapest 1m Implied Vol vs Realized:
Ratio vImpl vReal Cheap
 0.42  48.4 115.3 AUD_1y1y
 0.54  32.2  59.9 AUD_2y
 0.71  49.6  70.3 USD_1y1y
 0.73   7.3   9.9 GBP
 0.77  42.6  55.2 CAD_1y1y
 0.79  18.5  23.3 AUD_1y
 0.83  13.0  15.6 JPY_5y
 0.89   8.2   9.3 SEK
 0.95  14.8  15.6 JPY_10y
 0.95  65.6  68.9 USD_10y
 0.98  64.6  65.9 USD_5y
 0.98  64.0  65.2 USD_20y
 1.00  63.0  63.3 USD_30y

#aud, #irvol, #gbp, #cad, #rate, #fx, #jpy, #sek, #fxvol, #usd