Tag Archives: fxvol

Vol Recap

Volatility      USD   EUR   GBP   JPY   CHF   CAD   SEK   NOK   AUD   NZD   KRW
-------------------------------------------------------------------------------
fxVol     1m         6.97  7.04  7.87  6.69  6.41  8.79  8.56  7.20  8.15      
fxVol     3m         6.64  7.20  8.06  6.67  6.38  8.32  8.33  7.48  8.50      
fxVol     6m         7.20  7.69  8.72  7.19  6.82  8.68  8.68  8.08  9.07      
fxVol     1y         7.44  8.19  9.15  7.71  7.34  8.88  9.06  8.71  9.62      
fxVol     2y         7.88  8.71  9.31  8.21  7.81  9.25  9.53  9.30 10.12      
-------------------------------------------------------------------------------
Realized  1m         6.39  7.78  6.63  6.79  5.78  7.01  7.27  6.43  7.48  6.29
Realized  3m         7.26  8.63  7.22  7.10  7.61  8.14  8.40  7.27  8.90  5.58
-------------------------------------------------------------------------------
Gamma     2y   43.0  16.3  37.6  10.0  37.8  58.9  28.8  34.5  40.7  44.0  48.0
Realized  1m   28.5  11.5  32.8   4.3  12.0  28.9  15.1  19.9  30.2  35.2  29.2
Realized  3m   31.7  11.5  35.7   5.4  14.5  41.8  22.8  16.2  35.5  28.0  36.9
-------------------------------------------------------------------------------
Gamma     5y   53.5  32.0  48.9  11.8  34.9  55.4  41.2  47.8  49.6  58.4  46.4
Realized  1m   40.6  19.2  44.1   9.7  17.7  36.8  24.3  23.9  43.3  36.4  31.7
Realized  3m   48.0  27.2  50.5   9.9  20.8  41.4  32.2  29.2  44.5  36.6  37.8
-------------------------------------------------------------------------------
Gamma    10y   57.2  39.6  54.0  16.1  42.3  54.4  45.5  46.6  55.4  65.4  51.3
Realized  1m   47.0  26.7  42.9  13.4  26.7  41.7  29.7  28.8  53.2  47.0  35.8
Realized  3m   53.7  35.3  51.2  13.5  28.1  44.0  37.4  35.6  51.8  44.7  37.9
-------------------------------------------------------------------------------
irVol   1m2y   32.4  10.6  31.6   7.3  35.9  47.1  18.9  29.5  30.3  34.7  45.1
irVol   1m5y   46.1  24.8  40.9   8.9  34.4  43.3  32.8  40.1  43.5  55.0  46.2
irVol  1m10y   50.6  30.1  44.8  11.9  35.4  48.4  38.5  37.1  52.2  62.5  51.3
irVol  1m30y   52.4  33.1  43.1  25.0                                          
irVol   3m2y   37.3  13.2  34.9   9.1  36.7  51.7  23.3  31.4  36.0  41.1  46.6
irVol   3m5y   49.0  27.7  46.7  10.7  34.7  50.8  36.3  41.9  47.2  57.1  46.1
irVol  3m10y   53.3  34.5  51.0  14.2  37.9  51.9  41.6  40.8  53.5  64.6  50.2
irVol  3m30y   53.5  37.8  48.5  25.2                                          
irVol   1y1y   43.8  18.9  34.3  10.9  38.0  60.3  32.4  46.3  44.0  49.0  46.7
irVol   1y2y   51.3  25.6  42.6  11.5  39.2  69.4  38.7  52.5  49.7  52.5  48.2
irVol   1y5y   59.8  39.3  55.3  13.8  40.3  58.7  48.0  57.7  53.8  60.1  47.4
irVol  1y10y   62.4  46.2  60.6  18.5  48.8  56.3  52.2  55.2  58.1  66.5  48.4
irVol  1y30y   59.5  47.9  57.7  29.9                                          
irVol   2y2y   62.0  38.4  54.3  14.2  49.1  74.8  49.8  60.9  61.4  59.2  48.8
irVol   2y5y   66.3  47.6  63.3  16.7  52.3  63.5  56.3  64.5  59.9  63.5  47.1
irVol  2y10y   67.8  53.2  66.2  21.9  58.1  58.3  59.7  63.5  61.1  68.5  48.7
irVol  2y30y   62.7  52.9  62.4  30.4                                          
irVol   5y5y   74.1  62.2  72.9  23.5                                          
irVol  5y10y   72.1  63.7  70.7  27.5                                          
irVol  5y30y   64.4  57.2  64.8  33.6                                          
irVol 10y10y   67.9  65.5  68.4  32.1                                          
irVol 10y30y   59.2  54.5  60.5  37.8                                          

#vol #recap, #fxvol, #irvol, #eur, #sek, #gbp, #cad, #chf, #usd, #jpy, #nok, #krw, #aud, #nzd

Implied Vol Below Realized

Cheapest 1m Implied Vol vs Realized:
Ratio vImpl vReal Cheap
 0.63  44.0  69.9 AUD_1y1y
 0.72  49.0  68.4 NZD_1y1y
 0.78  34.3  44.1 GBP_1y1y
 0.83  18.1  21.8 NOK_1y
 0.89  11.9  13.4 JPY_10y
 0.90   7.0   7.8 GBP
 0.92   8.9   9.7 JPY_5y
 0.92  10.6  11.5 EUR_2y
 0.93  40.9  44.1 GBP_5y
 0.94  21.0  22.3 NZD_1y
 0.96  31.6  32.8 GBP_2y
 0.98  52.2  53.2 AUD_10y
 0.99  33.1  33.6 EUR_30y
 0.99   6.7   6.8 CHF
 0.99  34.7  35.2 NZD_2y
 0.99  52.4  52.8 USD_30y

#eur, #gbp, #rate, #chf, #irvol, #usd, #jpy, #fx, #nok, #fxvol, #aud, #nzd

Biggest Vol Moves

Biggest Vol Moves:
  +11.1%    +7.5    74.8 CAD_2y2y_bpVol
   +8.8%    +4.1    50.8 CAD_3m5y_bpVol
   +8.7%    +5.4    67.8 CAD_2y1y_bpVol
   +5.9%   +0.20    3.60 TYVIX
   +5.4%   +0.69   13.55 VSTOXX
   +5.1%    +2.1    43.5 AUD_1m5y_bpVol
   +4.6%    +2.3    52.2 AUD_1m10y_bpVol
   +4.5%    +1.3    30.3 AUD_1m2y_bpVol
------------------------
   -4.2%    -2.1    48.4 KRW_1y10y_bpVol
   -4.2%   -0.31    7.04 GBP_Vol1m
   -4.5%   -0.29    6.21 GBP_Vol1w
   -5.4%   -0.46    8.09 NOK_Vol1w
   -6.0%    -1.2    18.7 SEK_3m1y_bpVol
   -8.1%   -0.53    6.03 CHF_Vol1w
   -8.6%    -5.3    56.3 CAD_1y10y_bpVol
   -9.9%    -6.4    58.3 CAD_2y10y_bpVol

#bigmove, #eur, #sek, #gbp, #cad, #chf, #irvol, #usd, #nok, #vol, #fxvol, #krw, #aud

Vol Recap

Volatility      USD   EUR   GBP   JPY   CHF   CAD   SEK   NOK   AUD   NZD   KRW
-------------------------------------------------------------------------------
fxVol     1m         6.68  7.55  8.15  6.78  6.54  8.74  8.48  7.62  8.60      
fxVol     3m         6.29  7.46  8.17  6.52  6.38  8.09  8.21  7.63  8.66      
fxVol     6m         6.89  7.82  8.78  7.04  6.77  8.48  8.58  8.15  9.16      
fxVol     1y         7.30  8.25  9.22  7.62  7.32  8.76  9.00  8.72  9.68      
fxVol     2y         7.75  8.78  9.38  8.09  7.77  9.10  9.38  9.27 10.18      
-------------------------------------------------------------------------------
Realized  1m         7.99  8.33  6.52  7.36  5.82  8.98  9.98  6.75  7.89  5.81
Realized  3m         7.47  8.72  7.17  7.32  7.60  8.55  8.75  7.37  8.88  5.56
-------------------------------------------------------------------------------
Gamma     2y   43.5  16.1  38.3   9.8  37.8  57.3  28.5  34.1  40.9  43.8  47.0
Realized  1m   30.3   9.8  33.1   3.5  15.0  30.2  18.5  22.3  30.1  35.2  30.7
Realized  3m   32.1  10.4  35.7   5.2  14.6  41.8  22.8  16.2  36.1  28.0  36.9
-------------------------------------------------------------------------------
Gamma     5y   54.4  31.3  49.3  11.5  34.9  52.9  40.4  46.9  49.7  57.9  46.9
Realized  1m   40.9  22.6  44.4   9.6  20.2  38.4  27.1  26.8  44.2  36.2  35.8
Realized  3m   48.1  27.1  50.5  10.0  20.8  41.5  32.1  29.4  44.8  36.5  38.2
-------------------------------------------------------------------------------
Gamma    10y   58.2  38.9  54.4  15.6  42.3  56.4  44.7  45.6  55.4  64.9  51.0
Realized  1m   51.0  30.4  43.6  13.3  27.4  43.7  31.9  32.4  56.0  47.4  39.5
Realized  3m   53.8  35.1  51.2  13.6  28.0  44.0  37.3  35.7  51.8  44.6  38.5
-------------------------------------------------------------------------------
irVol   1m2y   34.1  10.5  32.6   7.2  35.9  45.7  19.1  29.3  29.0  34.6  46.6
irVol   1m5y   47.9  24.4  42.4   8.7  34.4  45.1  30.7  39.3  41.6  54.6  46.3
irVol  1m10y   52.7  29.5  46.5  11.7  35.4  48.4  36.9  36.6  49.9  62.0  50.9
irVol  1m30y   54.6  32.4  44.7  24.2                                          
irVol   3m2y   38.3  13.1  36.1   8.8  36.7  50.5  24.1  31.3  36.1  40.9  46.6
irVol   3m5y   50.2  27.2  47.1  10.4  34.7  47.8  35.1  41.1  47.3  56.7  46.5
irVol  3m10y   54.5  33.9  51.5  13.7  37.9  53.1  40.5  39.9  53.5  64.0  50.9
irVol  3m30y   54.6  36.5  49.0  24.4                                          
irVol   1y1y   43.7  18.8  34.3  10.6  38.0  58.7  32.2  46.6  43.9  48.7  44.4
irVol   1y2y   51.3  25.4  42.6  11.2  39.2  67.4  38.4  52.2  49.8  52.5  46.6
irVol   1y5y   60.5  38.9  55.6  13.1  40.3  58.5  47.5  57.6  53.9  59.7  46.6
irVol  1y10y   63.1  46.1  60.9  17.9  48.8  56.0  52.0  54.9  58.2  65.9  50.5
irVol  1y30y   60.1  47.1  58.0  29.8                                          
irVol   2y2y   62.0  38.1  54.2  13.9  49.1  66.1  49.5  60.4  61.5  59.2  46.2
irVol   2y5y   66.8  47.2  63.2  16.1  52.3  61.4  55.8  64.1  60.0  63.3  46.5
irVol  2y10y   68.3  52.8  66.2  21.3  58.1  64.7  59.3  62.8  61.1  67.8  47.2
irVol  2y30y   63.1  52.5  62.3  30.9                                          
irVol   5y5y   74.3  62.0  72.9  22.5                                          
irVol  5y10y   72.3  63.7  70.7  27.1                                          
irVol  5y30y   64.6  57.2  64.8  34.2                                          
irVol 10y10y   67.9  65.5  68.4  31.7                                          
irVol 10y30y   59.2  54.5  60.5  38.4                                          

#vol #recap, #fxvol, #irvol, #eur, #usd, #chf, #sek, #nzd, #nok, #cad, #krw, #jpy, #aud, #gbp

Implied Vol Below Realized

Cheapest 1m Implied Vol vs Realized:
Ratio vImpl vReal Cheap
 0.62  43.9  70.9 AUD_1y1y
 0.71  48.7  68.2 NZD_1y1y
 0.77  34.3  44.3 GBP_1y1y
 0.83  18.1  21.8 NOK_1y
 0.84   6.7   8.0 EUR
 0.85   8.5  10.0 NOK
 0.88  11.7  13.3 JPY_10y
 0.89  49.9  56.0 AUD_10y
 0.91   8.7   9.6 JPY_5y
 0.91   7.5   8.3 GBP
 0.92   6.8   7.4 CHF
 0.93  21.0  22.5 NZD_1y
 0.94  41.6  44.2 AUD_5y
 0.95  42.4  44.4 GBP_5y
 0.96  29.0  30.1 AUD_2y
 0.97  43.7  45.1 USD_1y1y
 0.97  29.5  30.4 EUR_10y
 0.97   8.7   9.0 SEK
 0.98  34.6  35.2 NZD_2y
 0.98  32.6  33.1 GBP_2y
 0.99  54.6  55.3 USD_30y
 0.99  32.4  32.6 EUR_30y

#eur, #usd, #sek, #chf, #fx, #nok, #irvol, #rate, #gbp, #jpy, #aud, #fxvol, #nzd

Biggest Vol Moves

Biggest Vol Moves:
  +12.4%    +3.5    31.8 NOK_3m1y_bpVol
  +11.2%    +6.5    64.7 CAD_2y10y_bpVol
   +6.3%   +0.35    5.94 CHF_Vol1w
   +5.4%    +1.6    31.3 NOK_3m2y_bpVol
   +5.1%    +2.4    49.8 AUD_1y2y_bpVol
   +4.8%   +0.25    5.47 CAD_Vol1w
   +4.8%    +2.8    61.5 AUD_2y2y_bpVol
------------------------
   -7.3%    -2.5    31.6 EUR_1m20y_bpVol
   -7.3%    -2.9    36.6 NOK_1m10y_bpVol
   -7.4%    -2.6    32.4 EUR_1m30y_bpVol
   -7.5%    -3.0    36.9 SEK_1m10y_bpVol
   -7.5%    -2.4    29.5 EUR_1m10y_bpVol
   -8.4%    -5.6    61.4 CAD_2y1y_bpVol
   -8.7%    -4.4    46.2 KRW_2y2y_bpVol
   -9.0%    -4.3    43.6 KRW_3m1y_bpVol
   -9.1%    -4.3    43.1 KRW_1m1y_bpVol
  -10.9%    -8.1    66.1 CAD_2y2y_bpVol

#bigmove, #eur, #sek, #chf, #nok, #irvol, #krw, #cad, #aud, #fxvol

Vol Recap

Volatility      USD   EUR   GBP   JPY   CHF   CAD   SEK   NOK   AUD   NZD   KRW
-------------------------------------------------------------------------------
fxVol     1m         6.67  7.61  8.20  6.66  6.53  8.71  8.53  7.68  8.83      
fxVol     3m         6.27  7.47  8.25  6.50  6.37  8.03  8.18  7.70  8.77      
fxVol     6m         6.89  7.81  8.85  6.98  6.77  8.39  8.49  8.21  9.24      
fxVol     1y         7.29  8.26  9.26  7.58  7.31  8.74  8.98  8.76  9.76      
fxVol     2y         7.73  8.78  9.43  8.09  7.78  9.13  9.41  9.28 10.24      
-------------------------------------------------------------------------------
Realized  1m         8.09  8.96  6.51  7.37  6.75  8.77  9.92  7.40  7.95  5.84
Realized  3m         7.45  8.72  7.23  7.32  7.62  8.48  8.76  7.36  8.87  5.56
-------------------------------------------------------------------------------
Gamma     2y   43.5  15.7  38.3   9.8  37.8  57.9  27.8  33.3  40.8  43.4  48.0
Realized  1m   30.3  10.0  33.9   3.4  13.9  31.3  18.7  22.5  35.9  35.0  29.8
Realized  3m   32.2  10.4  35.7   5.3  14.5  41.8  22.8  16.2  36.1  27.9  36.6
-------------------------------------------------------------------------------
Gamma     5y   54.4  31.1  49.2  11.5  34.9  54.5  40.1  46.7  49.8  57.8  47.0
Realized  1m   41.4  22.3  46.9   9.5  19.8  38.9  28.6  28.5  45.8  36.1  35.9
Realized  3m   48.3  27.1  50.4  10.0  20.7  41.9  32.2  29.4  45.0  36.6  37.4
-------------------------------------------------------------------------------
Gamma    10y   58.2  38.8  54.5  15.6  42.3  54.2  44.3  45.6  55.4  64.8  50.9
Realized  1m   51.1  30.9  47.2  13.2  27.7  43.9  34.3  34.4  55.9  47.6  41.7
Realized  3m   54.1  35.5  51.1  13.7  27.9  43.9  37.3  35.7  51.8  44.8  38.1
-------------------------------------------------------------------------------
irVol   1m2y   34.1  11.1  33.9   7.2  35.9  46.5  20.3  31.1  30.2  34.4  46.3
irVol   1m5y   47.9  25.6  43.8   8.7  34.4  44.9  32.2  41.3  43.6  54.5  46.3
irVol  1m10y   52.7  31.9  48.5  11.7  35.4  48.6  39.9  39.5  52.1  61.9  50.8
irVol  1m30y   54.6  35.0  46.6  24.2                                          
irVol   3m2y   38.3  12.3  36.1   8.8  36.7  51.0  23.8  29.7  36.3  40.6  46.6
irVol   3m5y   50.2  26.9  46.9  10.4  34.7  49.3  34.8  40.9  47.8  56.7  46.5
irVol  3m10y   54.5  33.8  51.8  13.7  37.9  51.8  40.3  40.0  53.9  64.0  50.8
irVol  3m30y   54.6  36.4  49.2  24.4                                          
irVol   1y1y   43.7  18.1  34.3  10.6  38.0  59.3  32.0  45.3  43.6  48.3  46.6
irVol   1y2y   51.3  24.8  42.6  11.2  39.2  68.4  38.1  50.9  47.4  51.8  48.1
irVol   1y5y   60.5  38.4  55.8  13.1  40.3  58.9  46.8  57.0  53.9  59.6  46.8
irVol  1y10y   63.1  46.0  61.0  17.9  48.8  56.3  51.9  54.9  58.1  65.8  50.4
irVol  1y30y   60.1  47.0  58.0  29.8                                          
irVol   2y2y   62.0  37.4  54.3  13.9  49.1  74.2  49.2  58.8  58.7  58.7  50.6
irVol   2y5y   66.8  47.0  63.4  16.1  52.3  63.6  55.6  63.9  60.2  63.0  47.1
irVol  2y10y   68.3  52.8  66.4  21.3  58.1  58.2  59.2  62.9  61.5  67.7  49.0
irVol  2y30y   63.1  52.5  62.5  30.0                                          
irVol   5y5y   74.3  61.9  72.9  22.5                                          
irVol  5y10y   72.3  63.7  70.7  27.1                                          
irVol  5y30y   64.6  57.2  64.8  33.3                                          
irVol 10y10y   67.9  65.3  68.4  31.7                                          
irVol 10y30y   59.2  54.3  60.5  38.0                                          

#vol #recap, #fxvol, #irvol, #jpy, #aud, #cad, #usd, #krw, #nok, #sek, #gbp, #eur, #nzd, #chf

Implied Vol Below Realized

Cheapest 1m Implied Vol vs Realized:
Ratio vImpl vReal Cheap
 0.58  43.6  75.8 AUD_1y1y
 0.71  48.3  68.0 NZD_1y1y
 0.74  34.3  46.4 GBP_1y1y
 0.82   6.7   8.1 EUR
 0.83  17.8  21.4 NOK_1y
 0.84  30.2  35.9 AUD_2y
 0.85   7.6   9.0 GBP
 0.86   8.5   9.9 NOK
 0.89  11.7  13.2 JPY_10y
 0.90   6.7   7.4 CHF
 0.92   8.7   9.5 JPY_5y
 0.92  20.9  22.6 NZD_1y
 0.93  52.1  55.9 AUD_10y
 0.93  43.8  46.9 GBP_5y
 0.95  43.6  45.8 AUD_5y
 0.97   6.5   6.8 CAD
 0.97  43.7  45.1 USD_1y1y
 0.98  34.4  35.0 NZD_2y
 0.99  54.6  55.4 USD_30y
 0.99   8.7   8.8 SEK
 0.99  17.5  17.6 AUD_1y

#irvol, #aud, #jpy, #usd, #cad, #fx, #fxvol, #nok, #sek, #gbp, #eur, #nzd, #chf, #rate

Crossed 200dma

Crossed 200dma:
 -0.088 CAD_5s10s30s_Bond
  25.23 ETF_Tsy_Bonds
  2.048 EUR_10y10y
  1.485 EUR_30y
 -0.234 GBP_2s5s10s_Bond
  1.610 GBP_5y5y
 111.22 JPY
  0.249 JPY_10y
  0.213 JPY_2s10s
  0.209 JPY_2s10s_Bond
 -0.101 JPY_2s5s10s_Bond
  0.054 JPY_2s5s_Bond
  0.155 JPY_5s10s_Bond
  0.937 JPY_5s30s_Bond
  0.037 KRW_10s30s
   8.53 NOK_Vol1m
   8.83 NZD_Vol1m
  2.968 NaturalGas
 -0.250 SEK_2y
  0.034 SEK_5s10s30s
  0.338 SPA_5y_Bond
  0.004 USD_2s5s10s
  2.524 USD_30y

#dma, #commodity, #curve, #jpy, #cad, #usd, #fx, #fxvol, #krw, #nok, #spa, #sek, #gbp, #eur, #nzd, #fly, #rate, #etf

Biggest Vol Moves

Biggest Vol Moves:
  +10.3%   +0.66    7.09 JPY_Vol1w
   +9.4%    +5.2    60.2 AUD_2y5y_bpVol
   +9.1%    +4.2    50.6 KRW_2y2y_bpVol
   +4.9%    +1.2    25.6 EUR_1m5y_bpVol
   +4.9%    +1.5    32.2 SEK_1m5y_bpVol
   +3.7%   +0.20    5.59 CHF_Vol1w
   +3.5%    +1.8    53.9 AUD_1y5y_bpVol
   +2.7%    +1.3    49.6 CAD_6m1y_bpVol
------------------------
   -4.0%    -2.0    47.5 GBP_1m20y_bpVol
   -4.1%    -1.3    30.2 AUD_6m1y_bpVol
   -4.1%    -1.3    30.2 AUD_1m2y_bpVol
   -4.2%   -0.32    7.39 NZD_Vol1w
   -4.6%    -2.5    52.1 AUD_1m10y_bpVol
   -5.3%   -0.20    3.59 TYVIX
   -5.3%    -3.3    58.7 AUD_2y2y_bpVol
   -5.6%    -2.8    47.4 AUD_1y2y_bpVol
   -7.4%    -1.8    22.4 AUD_3m1y_bpVol

#bigmove, #vol, #jpy, #aud, #irvol, #usd, #cad, #fxvol, #krw, #sek, #eur, #gbp, #nzd, #chf

New Highs & Lows

New  1y High: ETF_China=48.32, ETF_EM_Vanguard=45.77

New  1y Low : CAD_2s10s_Bond=0.449, CZK=21.552, EURCZK=25.480, EURvsNOK_2y2y=1.259, GBP_Vol1w=6.08, GERvsPOR_10y_Bond=1.556, KRW=1086.3, NZD_10y10y=3.881, POR_10y_Bond=1.905, POR_2s5s_Bond=0.752, POR_30y_Bond=3.215, USD_2s10s=0.416, USDvsAUD_10y10y=0.653

New  5y High: ETF_EM_MSCI=47.81, MSCIEM=1156.7, USDvsJPY_2s10s=-0.203

New  5y Low : CAD_5s10s_Bond=0.259, CAD_5s30s_Bond=0.606, USD_2s5s_Bond=0.315

New 10y High: ETF_Internet=110.05, MSCIAP=568.47, Nasdaq=6867.4, TotalReturn_MSCI_World=5770.29

New 10y Low : EURvsUSD_2s10s=-0.590, ITA_2y_Bond=-0.367, POR_2y_Bond=-0.227, POR_5y_Bond=0.525, USDvsAUD_10y=0.385

#highlow, #krw, #asia, #stock, #ita, #etf, #jpy, #aud, #fx, #gbp, #eur, #por, #nzd, #czk, #fxvol, #ger, #xmarket, #curve, #cad, #usd, #nok, #em, #rate

Vol Recap

Volatility      USD   EUR   GBP   JPY   CHF   CAD   SEK   NOK   AUD   NZD   KRW
-------------------------------------------------------------------------------
fxVol     1m         6.72  7.83  8.19  6.76  6.63  8.84  8.68  7.84  8.93      
fxVol     3m         6.30  7.64  8.18  6.48  6.44  8.14  8.31  7.82  8.93      
fxVol     6m         6.88  7.95  8.77  7.03  6.86  8.47  8.60  8.29  9.39      
fxVol     1y         7.27  8.35  9.24  7.55  7.36  8.81  9.03  8.85  9.82      
fxVol     2y         7.71  8.90  9.42  8.06  7.82  9.14  9.37  9.34 10.32      
-------------------------------------------------------------------------------
Realized  1m         7.69  8.89  5.65  6.91  6.34  7.64  9.46  7.11  7.86  5.80
Realized  3m         7.35  8.65  6.93  7.08  7.51  8.21  8.70  7.27  8.80  5.57
-------------------------------------------------------------------------------
Gamma     2y   43.8  15.7  38.3   9.8  37.8  56.6  27.8  33.2  41.5  43.9  48.0
Realized  1m   26.5   9.3  33.9   3.2  14.1  31.7  18.3  22.9  37.2  34.9  29.5
Realized  3m   31.7  10.2  35.6   5.3  14.5  41.9  22.8  16.1  36.1  27.9  36.5
-------------------------------------------------------------------------------
Gamma     5y   55.3  30.6  49.6  11.4  34.9  54.7  39.5  45.7  50.6  58.6  47.2
Realized  1m   40.0  24.5  47.7   9.5  20.7  41.0  30.6  28.9  46.5  34.3  36.2
Realized  3m   48.0  27.4  50.4  10.0  20.7  41.9  32.1  29.4  45.1  35.9  37.5
-------------------------------------------------------------------------------
Gamma    10y   59.1  38.8  55.1  15.6  42.3  55.0  44.6  45.6  56.4  65.5  51.0
Realized  1m   53.8  32.7  48.4  12.7  29.2  46.7  37.1  35.2  58.1  47.1  42.0
Realized  3m   54.5  35.8  51.4  13.5  28.1  44.5  37.3  35.7  51.3  44.4  38.2
-------------------------------------------------------------------------------
irVol   1m2y   34.7  11.1  33.9   7.5  35.9  46.0  20.3  31.7  31.5  34.5  46.4
irVol   1m5y   48.7  24.4  45.3   8.7  34.4  45.1  30.7  40.3  45.4  55.3  46.3
irVol  1m10y   53.6  32.2  50.2  11.3  35.4  49.3  40.2  40.8  54.6  62.6  50.9
irVol  1m30y   55.3  34.6  48.3  24.4                                          
irVol   3m2y   38.6  12.3  36.1   8.8  36.7  50.4  23.8  29.4  36.8  40.9  46.7
irVol   3m5y   50.8  26.5  47.4  10.4  34.7  49.7  34.3  40.2  48.3  57.4  46.6
irVol  3m10y   55.3  34.1  52.7  14.0  37.9  52.1  40.8  40.5  54.7  64.6  50.7
irVol  3m30y   55.4  36.0  50.2  24.7                                          
irVol   1y1y   44.3  18.1  34.6  10.6  38.0  59.7  32.0  44.8  44.3  48.6  46.3
irVol   1y2y   51.8  24.4  42.9  11.2  39.2  68.5  37.8  50.1  50.2  52.6  47.9
irVol   1y5y   61.4  37.9  55.9  13.1  40.3  58.8  46.3  56.1  52.1  60.4  47.5
irVol  1y10y   64.0  46.2  61.1  18.0  48.8  56.8  52.1  55.0  59.1  66.5  51.0
irVol  1y30y   61.0  47.3  58.1  29.7                                          
irVol   2y2y   62.2  37.4  54.3  13.9  49.1  73.5  49.2  59.4  62.0  59.8  46.4
irVol   2y5y   67.3  46.9  63.5  16.1  52.3  63.6  55.4  63.4  55.0  63.7  46.8
irVol  2y10y   68.8  52.9  66.5  21.4  58.1  58.5  59.4  62.8  61.8  68.4  48.0
irVol  2y30y   63.6  52.7  62.6  30.0                                          
irVol   5y5y   74.5  61.9  72.9  22.5                                          
irVol  5y10y   72.5  63.7  70.7  27.1                                          
irVol  5y30y   64.7  57.2  64.8  33.0                                          
irVol 10y10y   68.0  65.0  68.4  31.7                                          
irVol 10y30y   59.3  54.1  60.5  37.4                                          

#vol #recap, #fxvol, #irvol, #chf, #nok, #nzd, #krw, #sek, #usd, #jpy, #eur, #gbp, #cad, #aud

Implied Vol Below Realized

Cheapest 1m Implied Vol vs Realized:
Ratio vImpl vReal Cheap
 0.57  44.3  77.4 AUD_1y1y
 0.72  48.6  67.8 NZD_1y1y
 0.73  34.6  47.3 GBP_1y1y
 0.83  18.1  21.7 NOK_1y
 0.85  31.5  37.2 AUD_2y
 0.87   6.7   7.7 EUR
 0.88   7.8   8.9 GBP
 0.89  11.3  12.7 JPY_10y
 0.92   8.7   9.5 JPY_5y
 0.92  21.0  22.9 NZD_1y
 0.92   8.7   9.5 NOK
 0.93  55.3  59.3 USD_30y
 0.94  54.6  58.1 AUD_10y
 0.95  45.3  47.7 GBP_5y
 0.96  54.7  56.9 USD_20y
 0.98  45.4  46.5 AUD_5y
 0.98   6.8   6.9 CHF
 0.98  17.7  18.0 AUD_1y
 0.98  32.2  32.7 EUR_10y
 0.99  34.5  34.9 NZD_2y
 0.99  34.6  34.9 EUR_30y
 0.99  34.1  34.3 EUR_20y
 1.00  24.4  24.5 EUR_5y
 1.00  53.6  53.8 USD_10y

#rate, #fx, #irvol, #chf, #nzd, #nok, #usd, #fxvol, #jpy, #eur, #gbp, #aud

Crossed 200dma

Crossed 200dma:
166.980 Buxl
  2.262 CAD_30y_Bond
 -0.042 CAD_5s10s30s
  0.785 CHF_2s10s
  0.974 CHF_5s30s
  0.813 EUR_10y
  1.393 EUR_20y
  0.193 EUR_5y
  1.463 EUR_5y5y
  1.261 FRA_2s10s_Bond
 7411.3 FTSE100
  0.253 GBP_2s5s
  1.594 GBP_5y5y
   7.83 GBP_Vol1m
 -0.327 GER_2s5s10s_Bond
 -0.305 ITA_2s5s10s_Bond
  2.398 ITA_5s30s_Bond
 -0.103 JPY_2s5s10s_Bond
  0.828 JPY_30y
  0.734 JPY_5s30s
  0.948 JPY_5s30s_Bond
  0.094 JPY_5y
 8.2129 NOK
  2.412 NOK_10y10y
  0.345 NOK_2s5s
 -0.105 NOK_2s5s10s
 -0.260 SEK_2y
  0.020 SEK_5s10s30s
  1.262 SPA_10s30s_Bond
  1.823 SPA_2s10s_Bond
  0.025 USD_2s5s10s
  12.98 VIX2
  13.88 VIX3
  14.68 VIX4

#dma, #stock, #rate, #fx, #vol, #chf, #nok, #cad, #ger, #future, #sek, #usd, #spa, #fxvol, #jpy, #fra, #curve, #eur, #gbp, #ita, #fly

Biggest Vol Moves

Biggest Vol Moves:
  +14.6%    +3.1    24.3 USD_1m1y_bpVol
   +9.5%    +2.5    28.9 USD_3m1y_bpVol
   +5.8%    +1.9    34.7 USD_1m2y_bpVol
   +3.9%    +1.3    34.9 USD_6m1y_bpVol
   +3.5%    +1.3    38.6 USD_3m2y_bpVol
   +2.9%    +1.9    67.0 CAD_2y1y_bpVol
   +1.8%   +0.13    7.49 NOK_Vol1w
------------------------
   -6.0%   -0.34    5.33 EUR_Vol1w
   -6.2%    -2.5    37.8 CHF_6m2y_bpVol
   -6.2%    -2.5    37.8 CHF_2yGamma
   -6.8%    -2.7    36.7 CHF_3m2y_bpVol
   -8.3%   -0.55    6.10 GBP_Vol1w
   -8.3%    -3.2    35.4 CHF_1m10y_bpVol
   -8.3%    -4.2    46.4 KRW_2y2y_bpVol
   -8.6%   -0.92    9.73 VIX
   -9.2%    -5.6    55.0 AUD_2y5y_bpVol

#bigmove, #irvol, #vol, #chf, #nok, #krw, #usd, #fxvol, #eur, #gbp, #cad, #aud

New Highs & Lows

New  1y High: ETF_China=48.23, ETF_EM_Vanguard=45.62, SMI=9324.5, USDvsCHF_5s30s=0.585, USDvsJPY_2s10s=-0.211, USDvsJPY_5s30s=0.345

New  1y Low : 2yNote=107.391, CAD_2s10s_Bond=0.456, CAD_Vol1w=5.16, EURCZK=25.491, GBP_10s30s=0.185, GBP_5s30s=0.428, GBP_5s30s_Bond=1.058, GBP_Vol1w=6.10, GERvsPOR_10y_Bond=1.566, KRW=1090.8, NZD_10y10y=3.910, POR_10y_Bond=1.917, POR_2s5s_Bond=0.756, POR_30y_Bond=3.225, SEK_5y_Bond=-0.236, USD_2s10s=0.417, USDvsAUD_10y10y=0.687

New  5y High: ETF_EM_MSCI=47.69, MSCIEM=1151.0, USD_1y=1.756, USD_1y1y=2.119, USD_2y=1.943, USD_2y_Bond=1.772, USDvsCHF_2s10s=0.368

New  5y Low : CAD_5s10s_Bond=0.265, Eurodollar_Whites=98.213, GBP_10s30s_Bond=0.543, USD_10s30s=0.193, USD_10s30s_Bond=0.402, USD_2s5s_Bond=0.327, USD_5s30s=0.389, USDvsJPY_1y1y=-2.065

New 10y High: Dow=23591, ETF_Internet=109.75, ETF_Technology=64.26, EURTRY=4.6462, EURvsUSD_1y1y=2.325, MSCIAP=565.46, Nasdaq=6862.5, OAT=158.890, S&P500=2599.0, TRY=3.9565

New 10y Low : EURvsUSD_5s30s=-0.918, ITA_2y_Bond=-0.364, POR_2y_Bond=-0.215, POR_5y_Bond=0.541, SEK_2y_Bond=-0.879, USD_2s10s_Bond=0.584, USD_5s10s=0.196, USD_5s10s_Bond=0.257, USD_5s30s_Bond=0.659, USDvsAUD_10y=0.389, USDvsAUD_1y1y=-0.090, USDvsAUD_2y2y=0.064, USDvsNZD_10y=0.760, USDvsNZD_1y1y=0.204, USDvsNZD_2y2y=0.533

#highlow, #czk, #future, #asia, #usd, #eur, #cad, #fx, #chf, #etf, #nzd, #sek, #fra, #gbp, #try, #krw, #por, #aud, #stock, #rate, #ger, #fxvol, #jpy, #xmarket, #curve, #ita, #em

Vol Recap

Volatility      USD   EUR   GBP   JPY   CHF   CAD   SEK   NOK   AUD   NZD   KRW
-------------------------------------------------------------------------------
fxVol     1m         7.70  7.00  8.36  6.28  7.14  8.00  8.18  8.06  8.34      
fxVol     3m         7.76  7.79  8.89  6.73  7.20  8.38  8.75  8.58  8.98      
fxVol     6m         7.74  8.07  9.17  6.89  7.34  8.56  9.02  8.96  9.38      
fxVol     1y         7.84  8.42  9.37  7.22  7.58  8.77  9.32  9.35  9.80      
fxVol     2y         7.93  8.69  9.59  7.34  7.98  8.84  9.51  9.77 10.33      
-------------------------------------------------------------------------------
Realized  1m         7.56  9.83  8.11  5.42  5.27  9.35  8.32  8.50  7.22  7.58
Realized  3m         7.50  8.42  8.11  6.17  5.72  8.18  8.01  8.32  7.90  8.85
-------------------------------------------------------------------------------
Gamma     2y   50.9  26.1  34.2  12.2  53.9  44.2  35.4  60.7  43.0  48.8  37.1
Realized  1m   41.8  15.2  14.5   5.1  22.8  33.1  18.9  14.2  59.0  20.1  19.8
Realized  3m   41.9  15.1  19.5   4.7  22.5  28.4  19.8  19.8  52.9  28.5  21.5
-------------------------------------------------------------------------------
Gamma     5y   68.6  44.2  54.3  15.2  47.9  60.6  51.3  67.0  65.8  65.4  47.9
Realized  1m   61.0  31.0  30.2  15.6  31.4  52.8  37.2  26.5  36.6  33.1  32.0
Realized  3m   64.1  41.0  41.2  11.7  32.3  50.2  40.4  33.3  45.8  37.1  33.0
-------------------------------------------------------------------------------
Gamma    10y   72.1  55.7  64.9  18.7  51.9  63.0  61.6  65.3  74.4  72.0  49.6
Realized  1m   64.6  39.0  32.9  15.4  41.5  57.5  47.2  36.5  68.1  43.5  42.9
Realized  3m   66.0  46.1  46.1  14.6  44.8  58.8  45.6  43.7  64.9  44.9  41.3
-------------------------------------------------------------------------------
irVol   1m2y   44.5  17.0  26.3  10.2  53.9  38.0  21.6  47.8  31.7  37.6  36.5
irVol   1m5y   64.0  37.7  46.6  13.0  47.9  60.6  39.7  63.5  55.5  61.4  47.4
irVol  1m10y   65.0  46.5  55.9  14.6  49.7  63.0  49.5  57.6  67.3  68.7  49.3
irVol  1m30y   62.3  56.0  56.7  34.4                                          
irVol   3m2y   47.4  22.1  30.2  11.6  48.8  39.5  28.1  53.4  38.6  45.5  37.1
irVol   3m5y   67.0  43.1  50.1  14.6  45.1  58.9  47.4  67.0  63.0  64.2  47.9
irVol  3m10y   69.8  53.4  61.4  17.3  50.9  61.5  57.7  62.9  73.0  71.2  49.6
irVol  3m30y   66.2  63.0  61.2  34.6                                          
irVol   1y1y   49.4  26.8  34.7  12.2  42.2  40.8  38.7  65.0  48.5  54.7  34.2
irVol   1y2y   60.1  32.9  43.2  13.4  43.3  54.4  45.1  68.4  58.0  59.5  37.4
irVol   1y5y   72.9  49.0  60.3  16.5  45.7  59.7  58.3  73.0  68.9  67.6  46.8
irVol  1y10y   75.1  59.7  69.6  20.8  55.2  59.3  65.1  71.0  75.4  73.3  48.8
irVol  1y30y   71.3  64.2  69.0  35.7                                          
irVol   2y2y   72.8  45.8  56.6  16.5  53.2  58.2  58.5  73.6  68.7  67.8  41.4
irVol   2y5y   77.0  55.7  67.9  19.5  57.1  62.1  65.0  75.9  71.8  71.0  45.0
irVol  2y10y   77.6  63.5  72.5  24.0  63.5  58.0  69.2  75.0  74.0  75.2  47.4
irVol  2y30y   72.3  64.1  69.9  34.9                                          
irVol   5y5y   81.1  67.6  76.3  25.8                                          
irVol  5y10y   78.8  69.0  73.5  30.4                                          
irVol  5y30y   69.4  61.9  67.8  37.6                                          
irVol 10y10y   70.7  67.9  68.1  34.4                                          
irVol 10y30y   61.8  55.6  60.2  40.1                                          

#vol #recap, #fxvol, #irvol, #cad, #aud, #usd, #eur, #krw, #sek, #chf, #nzd, #nok, #gbp, #jpy

Implied Vol Below Realized

Cheapest 1m Implied Vol vs Realized:
Ratio vImpl vReal Cheap
 0.42  48.5 115.4 AUD_1y1y
 0.54  31.7  59.0 AUD_2y
 0.68  40.8  59.6 CAD_1y1y
 0.71   7.0   9.8 GBP
 0.77  49.4  64.4 USD_1y1y
 0.81  18.4  22.8 AUD_1y
 0.83  13.0  15.6 JPY_5y
 0.86   8.0   9.3 SEK
 0.95  14.6  15.4 JPY_10y
 0.95   8.1   8.5 AUD
 0.98   8.2   8.3 NOK
 0.99  67.3  68.1 AUD_10y

#cad, #aud, #usd, #sek, #fx, #fxvol, #nok, #irvol, #gbp, #jpy, #rate

Crossed 200dma

Crossed 200dma:
 -0.203 AUD_2s5s10s
  1.711 AUD_2y_Bond
160.900 Bund
  1.025 CAD_2y
  1.154 CAD_5s30s_Bond
  0.016 CHF_5s10s30s
   7.70 CHF_Vol1w
  98.80 DXY
  0.662 GBP_10s30s_Bond
  1.116 GBP_10y_Bond
  0.579 GBP_2y
  1.778 GBP_30y_Bond
  0.625 NOK_5s30s
   9.76 NOK_Vol1w
  0.778 POR_5s10s30s_Bond
 -0.631 SEK_2y_Bond
  0.704 USD_2s10s
  0.114 USD_2s5s10s_Bond
 13.656 ZAR

#dma, #dxy, #future, #aud, #cad, #usd, #eur, #fly, #sek, #chf, #fx, #zar, #fxvol, #em, #nok, #por, #gbp, #rate, #curve

Highest + Lowest RSI

Highest + Lowest RSI:
RSI=80.8   93.68 ETF_Internet
RSI=80.4   9.531 EURNOK
RSI=78.0  1.3749 CAD
RSI=76.7  2241.2 KOSPI
RSI=76.3   12648 DAX
RSI=76.2  8980.0 SMI
RSI=76.1  5372.4 CAC40
RSI=75.9  145.34 GBPJPY
RSI=75.6  1.4827 EURAUD
RSI=75.3  3627.9 EuroStoxx
----------------
RSI=21.0    7.34 CHF_Vol2y
RSI=20.0   3.029 GERvsPOR_10y_Bond
RSI=18.3  16.240 Silver
RSI=18.2   5.574 GERvsGRE_10y_Bond
RSI=18.1   5.720 GRE_2y_Bond
RSI=17.0   5.968 GRE_10y_Bond
RSI=15.7    8.42 GBP_Vol1y
RSI=14.5   1.740 AUD_3m
RSI=11.7   0.912 CAD_3m
RSI=11.6    8.69 GBP_Vol2y

#rsi, #fixing, #commodity, #por, #krw, #aud, #usd, #stock, #eur, #gre, #xmarket, #cad, #fxvol, #chf, #fx, #nok, #ger, #etf, #gbp, #jpy, #rate, #fra

Biggest Vol Moves

Biggest Vol Moves:
  +13.1%   +0.89    7.70 CHF_Vol1w
   +8.0%   +0.81   10.97 EUR_Vol1w
   +7.6%   +0.68    9.58 NZD_Vol1w
   +6.3%   +0.52    8.80 AUD_Vol1w
   +6.0%    +2.7    47.4 KRW_2y10y_bpVol
   +5.9%    +1.1    19.7 GBP_3m1y_bpVol
   +5.3%   +0.53   10.51 SEK_Vol1w
   +5.3%   +0.49    9.76 NOK_Vol1w
   +5.0%   +0.30    6.28 CHF_Vol1m
   +4.8%    +1.2    26.3 GBP_1m2y_bpVol
------------------------
   -5.0%    -2.5    47.9 KRW_6m5y_bpVol
   -5.0%    -2.5    47.9 KRW_5yGamma
   -5.2%    -2.2    40.1 JPY_10y30y_bpVol
   -5.3%   -0.92   16.48 VSTOXX
   -6.2%    -2.6    39.0 JPY_7y30y_bpVol
   -7.2%    -2.9    37.6 JPY_5y30y_bpVol
   -7.2%    -2.7    34.9 JPY_2y30y_bpVol
   -7.3%    -2.9    36.8 JPY_4y30y_bpVol
   -8.0%    -3.1    35.8 JPY_3y30y_bpVol

#bigmove, #krw, #aud, #eur, #vol, #nzd, #chf, #sek, #fxvol, #nok, #irvol, #gbp, #jpy

Z-Score Outliers

 1y Z-Score Outlier: EURvsUSD_2s10s (-2.91), CHF_Vol2y (-2.83), NOK_Vol2y (-2.77), VSTOXX3 (-2.71), VSTOXX4 (-2.65), INR (-2.62), CHF_Vol1y (-2.59), GRE_10y_Bond (-2.56), NOK_Vol1y (-2.56), SEK_Vol2y (-2.56), CAC40 (+2.52), CAD (+2.57), SMI (+2.61), XBT (+2.83), KOSPI (+3.04)

 5y Z-Score Outlier: Eurodollar_Whites (-2.73), USDvsGBP_10y_Bond (-2.56), USDvsGBP_10y (-2.54), USD_2y_Bond (+2.51), USD_2y (+2.57), USD_1y (+2.77), KOSPI (+3.51), XBT (+3.59)

10y Z-Score Outlier: USDvsGBP_10y (-2.78), USDvsGBP_10y_Bond (-2.77), USDvsGBP_2y2y (-2.74), USDvsGBP_1y1y (-2.54), EURTRY (+2.51), XBT (+3.86)

#zscore, #future, #xbt, #krw, #cad, #usd, #stock, #eur, #gre, #xmarket, #vol, #sek, #chf, #fx, #fxvol, #inr, #em, #nok, #fra, #gbp, #rate, #try

New Highs & Lows

New  1y High: CAD=1.3749, EURNOK=9.531, EuroStoxx=3627.9, OMX=1638.3, SMI=8980.0, SX7E=137.29, Stoxx600=391.98

New  1y Low : CHF_Vol2y=7.34, CommodityIndex=177.01, EUR_Vol2y=7.93, EURvsSEK_5s30s=0.350, GBP_Vol1m=7.00, GBP_Vol1y=8.42, GBP_Vol2y=8.69, GBP_Vol3m=7.79, GBP_Vol6m=8.07, GERvsGRE_10y_Bond=5.574, GRE_10y_Bond=5.968, ILS=3.6077, SEK_Vol1y=8.77, SEK_Vol2y=8.84, VIX3=13.58, VSTOXX2=16.20, VSTOXX3=17.20, VSTOXX4=17.95

New  5y High: CAC40=5372.4

New  5y Low : EURvsNOK_10y10y=0.378, VIX4=14.13

New 10y High: DAX=12648, KOSPI=2241.2, TotalReturn_MSCI_World=5254.01

#highlow, #commodity, #krw, #cad, #usd, #stock, #eur, #gre, #xmarket, #vol, #sek, #chf, #fx, #ils, #fxvol, #em, #nok, #ger, #etf, #gbp, #rate, #fra

Vol Recap

Volatility      USD   EUR   GBP   JPY   CHF   CAD   SEK   NOK   AUD   NZD   KRW
-------------------------------------------------------------------------------
fxVol     1m         7.47  7.19  8.45  5.98  7.18  7.93  8.05  7.72  8.40      
fxVol     3m         7.57  7.98  8.97  6.46  7.18  8.23  8.51  8.43  8.86      
fxVol     6m         7.70  8.24  9.25  6.79  7.38  8.51  8.87  8.87  9.37      
fxVol     1y         7.84  8.55  9.43  7.18  7.58  8.79  9.27  9.27  9.76      
fxVol     2y         7.94  8.82  9.67  7.36  7.98  8.88  9.43  9.67 10.27      
-------------------------------------------------------------------------------
Realized  1m         7.05  9.80  8.03  4.79  5.29  9.34  8.31  8.52  7.22  7.61
Realized  3m         7.29  8.66  8.13  5.93  5.74  8.17  8.00  8.55  7.91  9.01
-------------------------------------------------------------------------------
Gamma     2y   51.3  25.6  33.8  12.2  53.9  44.3  35.2  59.3  43.2  48.2  38.5
Realized  1m   42.3  14.4  12.4   5.1  22.8  32.9  19.4  14.2  59.6  20.2  18.9
Realized  3m   41.9  15.0  20.7   4.6  22.3  28.2  20.4  20.0  53.1  28.5  21.3
-------------------------------------------------------------------------------
Gamma     5y   68.7  43.8  53.7  15.2  47.9  60.9  51.4  66.3  66.1  64.8  50.4
Realized  1m   61.8  31.5  29.4  15.6  30.5  53.2  35.5  25.8  35.3  32.8  30.8
Realized  3m   63.9  40.9  42.2  11.7  31.9  50.3  41.4  33.7  45.8  36.9  32.7
-------------------------------------------------------------------------------
Gamma    10y   72.3  55.2  64.6  18.7  51.9  63.7  61.8  65.1  74.9  71.3  51.9
Realized  1m   64.1  38.2  31.8  15.5  37.4  57.9  44.6  34.6  69.2  44.0  41.6
Realized  3m   65.6  46.4  46.3  14.9  43.7  58.9  47.0  43.9  64.7  45.0  41.0
-------------------------------------------------------------------------------
irVol   1m2y   44.2  17.7  25.1  10.2  53.9  38.1  22.4  49.8  31.9  37.2  37.8
irVol   1m5y   63.5  38.0  46.2  13.0  47.9  60.9  40.4  64.2  55.9  60.9  48.3
irVol  1m10y   64.5  45.1  55.4  14.6  49.7  63.7  49.1  56.3  67.9  68.1  49.8
irVol  1m30y   61.9  54.5  56.2  34.5                                          
irVol   3m2y   47.0  22.9  28.9  11.6  48.8  39.4  29.1  55.3  38.8  44.4  38.5
irVol   3m5y   66.3  42.2  49.4  14.6  45.1  59.2  47.4  65.6  63.0  63.2  48.9
irVol  3m10y   69.1  51.5  60.6  17.3  50.9  61.8  57.7  61.2  73.2  70.3  50.1
irVol  3m30y   66.1  60.8  60.7  34.7                                          
irVol   1y1y   49.7  26.3  34.4  12.2  42.2  40.8  38.6  64.5  49.4  53.7  33.3
irVol   1y2y   60.4  32.3  43.1  13.4  43.3  54.4  45.0  66.9  58.2  58.8  37.3
irVol   1y5y   72.6  48.5  59.7  16.5  45.7  60.0  58.1  72.5  69.9  66.9  45.4
irVol  1y10y   75.0  59.1  69.3  20.8  55.2  59.5  64.9  70.5  76.0  72.4  48.3
irVol  1y30y   71.2  63.3  68.7  35.8                                          
irVol   2y2y   73.0  44.4  56.8  16.5  53.2  58.2  58.2  71.1  68.2  67.2  41.4
irVol   2y5y   77.0  55.2  67.9  19.5  57.1  62.4  64.6  75.2  72.1  70.4  43.3
irVol  2y10y   77.7  63.0  72.5  24.0  63.5  58.2  68.9  74.8  74.3  74.3  44.7
irVol  2y30y   72.4  63.5  70.0  37.6                                          
irVol   5y5y   81.1  67.6  76.6  25.8                                          
irVol  5y10y   78.7  68.8  73.8  30.4                                          
irVol  5y30y   69.4  61.7  68.0  40.5                                          
irVol 10y10y   70.8  67.7  68.2  34.4                                          
irVol 10y30y   61.9  55.3  60.2  42.3                                          

#vol #recap, #fxvol, #irvol, #krw, #aud, #gbp, #cad, #nok, #nzd, #eur, #usd, #chf, #sek, #jpy

Implied Vol Below Realized

Cheapest 1m Implied Vol vs Realized:
Ratio vImpl vReal Cheap
 0.43  49.4 116.1 AUD_1y1y
 0.54  31.9  59.6 AUD_2y
 0.69  40.8  58.9 CAD_1y1y
 0.73   7.2   9.8 GBP
 0.75  49.7  66.5 USD_1y1y
 0.80  18.3  22.8 AUD_1y
 0.83  13.0  15.6 JPY_5y
 0.85   7.9   9.3 SEK
 0.91   7.7   8.5 AUD
 0.94  14.6  15.5 JPY_10y
 0.97   8.1   8.3 NOK
 0.98  67.9  69.2 AUD_10y

#fxvol, #jpy, #gbp, #cad, #rate, #nok, #usd, #sek, #aud, #irvol, #fx

Crossed 200dma

Crossed 200dma:
108.258 2yNote
 -0.228 AUD_2s5s10s
 -0.249 CAD_2s5s10s_Bond
  1.044 CAD_2y
  0.702 CAD_2y_Bond
  1.147 CAD_5s30s_Bond
 -0.024 CHF_5s10s30s
   6.81 CHF_Vol1w
  99.21 DXY
  3.417 GBP_5y5y_Inflation
 1248.5 Gold
   9.27 NOK_Vol1w
  0.009 POR_2s5s10s_Bond
  1.936 POR_5y_Bond
  0.650 USD_10s30s_Bond
  0.372 USD_2s5s
  1.116 USD_5s30s_Bond

#dma, #fxvol, #inflation, #commodity, #por, #dxy, #gbp, #fly, #cad, #rate, #nok, #curve, #eur, #future, #usd, #chf, #aud, #fx

Highest + Lowest RSI

Highest + Lowest RSI:
RSI=80.5   93.59 ETF_Internet
RSI=78.9   1.174 USD_3m
RSI=77.7  1516.7 XBT
RSI=77.0  1.3730 CAD
RSI=75.2  145.09 GBPJPY
RSI=74.7   54.81 ETF_Technology
RSI=74.4   9.419 EURNOK
RSI=73.1  7405.8 NZX50
RSI=72.4  122.76 EURJPY
RSI=72.0  2219.7 KOSPI
----------------
RSI=21.4    7.36 CHF_Vol2y
RSI=20.6  16.490 Silver
RSI=20.0   5.680 GERvsGRE_10y_Bond
RSI=19.8   5.893 GRE_2y_Bond
RSI=19.5   0.709 POR_5s10s30s_Bond
RSI=17.9    8.55 GBP_Vol1y
RSI=17.7   6.006 GRE_10y_Bond
RSI=14.5   1.740 AUD_3m
RSI=13.4    8.82 GBP_Vol2y
RSI=11.7   0.912 CAD_3m

#rsi, #stock, #fly, #eur, #fixing, #gbp, #etf, #rate, #nok, #xbt, #jpy, #commodity, #xmarket, #ger, #usd, #chf, #fx, #fxvol, #gre, #krw, #por, #cad, #nzd, #aud

Biggest Vol Moves

Biggest Vol Moves:
   +9.2%    +1.3    15.4 EUR_1m1y_bpVol
   +9.0%    +1.7    20.6 SEK_1m1y_bpVol
   +8.9%    +4.4    53.8 NOK_1m1y_bpVol
   +8.7%    +3.1    38.9 JPY_3y30y_bpVol
   +7.9%    +2.9    39.7 JPY_4y30y_bpVol
   +7.7%    +2.7    37.6 JPY_2y30y_bpVol
   +7.7%    +2.9    40.5 JPY_5y30y_bpVol
   +7.2%    +2.8    41.6 JPY_7y30y_bpVol
   +5.5%    +2.2    42.3 JPY_10y30y_bpVol
   +4.2%    +2.0    49.4 AUD_1y1y_bpVol
------------------------
   -6.6%    -2.7    38.1 CAD_1m2y_bpVol
   -7.2%    -5.0    64.2 NOK_1m5y_bpVol
   -7.3%    -3.2    40.8 CAD_1y1y_bpVol
   -7.3%    -3.1    39.4 CAD_3m2y_bpVol
   -7.4%   -0.74    9.27 NOK_Vol1w
   -8.1%   -0.65    7.34 CAD_Vol1w
   -8.2%    -3.6    40.4 SEK_1m5y_bpVol
   -8.2%    -3.4    38.0 EUR_1m5y_bpVol
   -8.5%    -3.0    32.2 CAD_6m1y_bpVol
  -12.6%   -0.98    6.81 CHF_Vol1w

#bigmove, #fxvol, #cad, #nok, #eur, #sek, #chf, #aud, #irvol, #jpy

Z-Score Outliers

 1y Z-Score Outlier: EURCZK (-3.50), EURvsUSD_2s10s (-3.01), NOK_Vol2y (-2.91), CHF_Vol2y (-2.86), VSTOXX3 (-2.71), CHF_Vol1y (-2.69), INR (-2.69), NOK_Vol1y (-2.66), VSTOXX4 (-2.59), SEK_Vol2y (-2.54), GRE_10y_Bond (-2.53), CHF_Vol3m (-2.51), CAD (+2.52), KOSPI (+2.77), XBT (+2.94)

 5y Z-Score Outlier: Eurodollar_Whites (-2.71), USDvsGBP_10y_Bond (-2.58), USDvsGBP_10y (-2.56), USD_2y (+2.54), USD_1y (+2.76), KOSPI (+3.23), XBT (+3.66)

10y Z-Score Outlier: USDvsGBP_10y (-2.80), USDvsGBP_10y_Bond (-2.79), USDvsGBP_2y2y (-2.76), USDvsGBP_1y1y (-2.57), XBT (+3.92)

#zscore, #fxvol, #stock, #krw, #gre, #xmarket, #em, #gbp, #cad, #rate, #nok, #eur, #future, #fx, #usd, #xbt, #czk, #sek, #chf, #vol, #inr

New Highs & Lows

New  1y High: CAD=1.3730, EuroStoxx=3586.2, SMI=8891.9, USDvsCAD_2s10s=0.066

New  1y Low : CHF_Vol1y=7.18, CHF_Vol2y=7.36, CHF_Vol3m=6.46, CHF_Vol6m=6.79, EUR_Vol1y=7.84, EUR_Vol2y=7.94, EUR_Vol3m=7.57, EUR_Vol6m=7.70, EURvsSEK_2s10s=0.415, GBP_Vol1m=7.19, GBP_Vol1y=8.55, GBP_Vol2y=8.82, NOK_Vol1y=9.27, NOK_Vol2y=9.43, NOK_Vol3m=8.51, NOK_Vol6m=8.87, SEK_Vol1y=8.79, SEK_Vol2y=8.88, SEK_Vol3m=8.23, SEK_Vol6m=8.51, VSTOXX2=16.55

New 10y High: DAX=12528, XBT=1516.7

New 10y Low : EURvsUSD_2s10s=-0.273

#highlow, #fxvol, #stock, #xmarket, #gbp, #cad, #rate, #ger, #nok, #eur, #usd, #xbt, #chf, #sek, #vol, #fx

Vol Recap

Volatility      USD   EUR   GBP   JPY   CHF   CAD   SEK   NOK   AUD   NZD   KRW
-------------------------------------------------------------------------------
fxVol     1m         7.70  7.28  8.61  6.27  7.41  8.15  8.29  7.67  8.37      
fxVol     3m         7.67  7.97  9.06  6.59  7.34  8.35  8.68  8.38  8.84      
fxVol     6m         7.79  8.27  9.36  6.90  7.49  8.60  9.06  8.84  9.33      
fxVol     1y         7.90  8.60  9.52  7.23  7.72  8.83  9.45  9.24  9.73      
fxVol     2y         7.99  8.87  9.73  7.42  8.12  8.94  9.61  9.67 10.28      
-------------------------------------------------------------------------------
Realized  1m         6.81  9.64  7.76  4.62  5.29  9.40  7.95  6.93  6.94  7.83
Realized  3m         7.26  8.66  8.06  5.95  5.74  8.10  7.91  8.00  7.80  8.97
-------------------------------------------------------------------------------
Gamma     2y   50.7  26.3  34.3  12.2  53.9  47.1  36.1  60.8  42.0  48.1  37.7
Realized  1m   41.9  14.2  12.6   4.9  22.9  32.8  19.9  14.2  59.0  19.9  20.4
Realized  3m   41.7  15.0  21.0   4.6  22.3  27.9  20.4  20.1  52.9  28.6  21.3
-------------------------------------------------------------------------------
Gamma     5y   68.8  44.9  54.1  15.2  47.9  64.2  52.7  69.2  65.9  64.9  50.4
Realized  1m   61.7  31.5  29.8  15.8  30.8  51.2  36.8  26.5  39.5  33.4  32.8
Realized  3m   63.7  40.9  42.9  11.8  32.0  49.7  41.4  34.3  45.7  36.9  32.7
-------------------------------------------------------------------------------
Gamma    10y   72.5  55.9  65.0  18.7  51.9  64.3  62.5  66.5  74.7  71.5  52.0
Realized  1m   65.0  38.1  32.4  15.9  37.3  57.8  45.8  34.8  67.3  44.2  44.1
Realized  3m   65.5  46.7  47.8  15.1  43.8  58.6  47.0  44.6  64.4  45.0  41.0
-------------------------------------------------------------------------------
irVol   1m2y   46.8  18.3  25.9  10.2  53.9  40.8  23.2  51.2  31.4  37.1  36.8
irVol   1m5y   67.2  41.4  47.6  13.0  47.9  64.2  44.0  69.2  56.4  60.9  49.1
irVol  1m10y   68.3  48.1  57.2  14.6  49.7  64.2  52.3  59.7  69.6  68.2  50.8
irVol  1m30y   65.5  58.1  58.0  34.4                                          
irVol   3m2y   47.0  23.3  29.2  11.6  48.8  42.5  29.6  56.6  37.9  44.3  37.5
irVol   3m5y   66.8  44.3  49.9  14.6  45.1  61.8  49.7  68.5  63.0  63.3  49.6
irVol  3m10y   69.7  53.0  61.1  17.3  50.9  64.3  59.3  62.7  73.1  70.4  51.1
irVol  3m30y   66.4  61.0  61.3  34.6                                          
irVol   1y1y   49.0  26.4  34.4  12.2  42.2  44.0  38.8  64.5  47.4  53.2  34.2
irVol   1y2y   60.1  32.3  43.4  13.4  43.3  57.3  45.0  66.7  58.2  58.5  37.3
irVol   1y5y   72.6  49.0  60.0  16.5  45.7  62.7  58.8  73.0  69.5  67.0  46.9
irVol  1y10y   75.2  59.2  69.7  20.8  55.2  62.1  65.1  70.9  75.9  72.7  48.9
irVol  1y30y   71.4  63.1  69.2  35.7                                          
irVol   2y2y   73.2  44.4  57.0  16.5  53.2  59.5  58.2  70.6  69.3  67.5  41.4
irVol   2y5y   77.2  55.5  68.1  19.5  57.1  64.5  65.0  76.3  72.6  70.6  45.1
irVol  2y10y   77.8  63.3  72.8  24.0  63.5  60.3  69.2  75.4  74.3  74.6  47.5
irVol  2y30y   72.5  63.7  70.5  34.9                                          
irVol   5y5y   81.3  67.6  76.6  25.8                                          
irVol  5y10y   78.8  68.6  73.7  30.4                                          
irVol  5y30y   69.5  61.5  68.2  37.6                                          
irVol 10y10y   70.8  67.3  68.0  34.4                                          
irVol 10y30y   62.0  54.9  60.1  40.1                                          

#vol #recap, #fxvol, #irvol, #nzd, #nok, #cad, #chf, #jpy, #aud, #eur, #sek, #usd, #gbp, #krw

Implied Vol Below Realized

Cheapest 1m Implied Vol vs Realized:
Ratio vImpl vReal Cheap
 0.41  47.4 114.6 AUD_1y1y
 0.53  31.4  59.0 AUD_2y
 0.74  49.0  66.3 USD_1y1y
 0.76   7.3   9.6 GBP
 0.77  44.0  57.2 CAD_1y1y
 0.80  18.3  22.9 AUD_1y
 0.82  13.0  15.8 JPY_5y
 0.87   8.2   9.4 SEK
 0.92  14.6  15.9 JPY_10y

#usd, #cad, #irvol, #jpy, #aud, #fx, #sek, #rate, #fxvol, #gbp

Highest + Lowest RSI

Highest + Lowest RSI:
RSI=85.5   93.99 ETF_Internet
RSI=77.6   54.91 ETF_Technology
RSI=77.6  6095.4 Nasdaq
RSI=77.6   1.172 USD_3m
RSI=76.9  7422.5 NZX50
RSI=76.0  1.3709 CAD
RSI=74.7  144.92 GBPJPY
RSI=74.0  1636.5 OMX
RSI=73.6  1439.4 XBT
RSI=73.2   0.689 USD_10s30s_Bond
----------------
RSI=22.4    7.42 CHF_Vol2y
RSI=21.7   0.205 NOK_10s30s
RSI=21.5   0.743 POR_5s10s30s_Bond
RSI=20.8   5.998 GRE_2y_Bond
RSI=20.5   1.750 AUD_3m
RSI=18.8    8.60 GBP_Vol1y
RSI=18.7   5.662 GERvsGRE_10y_Bond
RSI=16.4   5.990 GRE_10y_Bond
RSI=14.2    8.87 GBP_Vol2y
RSI=13.8   0.916 CAD_3m

#rsi, #fly, #nok, #cad, #chf, #rate, #gbp, #fx, #eur, #ger, #etf, #fxvol, #nzd, #xbt, #jpy, #sek, #gre, #fixing, #usd, #stock, #aud, #curve, #xmarket, #por

Biggest Vol Moves

Biggest Vol Moves:
  +26.6%    +7.8    37.1 NZD_1m2y_bpVol
  +25.3%    +4.4    21.8 NZD_1m1y_bpVol
  +23.7%    +8.5    44.3 NZD_3m2y_bpVol
  +23.6%    +9.2    48.1 NZD_2yGamma
  +23.6%    +9.2    48.1 NZD_6m2y_bpVol
  +18.7%    +4.4    27.9 CAD_1m1y_bpVol
   +7.2%    +3.4    50.4 KRW_6m5y_bpVol
   +7.2%    +3.5    52.0 KRW_6m10y_bpVol
   +6.8%    +4.1    64.2 CAD_1m5y_bpVol
   +6.5%    +2.0    32.8 USD_1m1y_bpVol
------------------------
   -5.1%   -0.41    7.65 GBP_Vol1w
   -5.5%    -3.7    63.3 NZD_3m5y_bpVol
   -5.6%    -3.6    60.9 NZD_1m5y_bpVol
   -5.9%    -4.4    70.4 NZD_3m10y_bpVol
   -6.1%    -4.4    68.2 NZD_1m10y_bpVol
   -6.1%    -4.3    66.0 NZD_2y1y_bpVol
   -7.3%    -5.3    67.5 NZD_2y2y_bpVol
   -8.4%    -2.7    29.4 CAD_3m1y_bpVol
  -11.8%    -6.3    47.1 CAD_6m2y_bpVol
  -11.8%    -6.3    47.1 CAD_2yGamma

#bigmove, #usd, #nzd, #cad, #irvol, #fxvol, #gbp, #krw

Z-Score Outliers

 1y Z-Score Outlier: EURvsUSD_2s10s (-2.88), CHF_Vol2y (-2.84), NOK_Vol2y (-2.76), VSTOXX3 (-2.68), CHF_Vol1y (-2.67), INR (-2.67), GRE_10y_Bond (-2.59), VSTOXX4 (-2.55), XBT (+2.67), FRAvsITA_10y_Bond (+2.74), KOSPI (+2.82)

 5y Z-Score Outlier: Eurodollar_Whites (-2.67), USD_1y (+2.72), KOSPI (+3.25), XBT (+3.43)

10y Z-Score Outlier: USDvsGBP_10y (-2.74), USDvsGBP_10y_Bond (-2.68), USDvsGBP_2y2y (-2.68), USDvsGBP_1y1y (-2.52), ETF_Technology (+2.51), XBT (+3.69)

#zscore, #usd, #vol, #future, #inr, #xbt, #nok, #chf, #stock, #xmarket, #ita, #fx, #em, #eur, #fra, #rate, #etf, #fxvol, #gre, #gbp, #krw

New Highs & Lows

New  1y High: AUDCAD=1.0330, CAD=1.3709, ETF_EM_MSCI=40.58, ETF_EM_Vanguard=40.70, FRAvsITA_10y_Bond=1.489, KRW_10y10y=2.027, KRW_30y_Bond=2.406, MSCIAP=490.61, MSCIEM=988.2, OMX=1636.5, SMI=8868.6, Stoxx600=389.53, USDvsCAD_2s10s=0.062

New  1y Low : CADMXN=13.691, CHF_Vol3m=6.59, EURPLN=4.2029, EUR_Vol1y=7.90, EUR_Vol2y=7.99, EUR_Vol6m=7.79, GBP_Vol1y=8.60, GBP_Vol2y=8.87, GERvsGRE_10y_Bond=5.662, GRE_10y_Bond=5.990, ILS=3.6086, NOK_Vol1y=9.45, NOK_Vol2y=9.61, NOK_Vol3m=8.68, NOK_Vol6m=9.06, SEK_Vol1y=8.83, SEK_Vol2y=8.94, SEK_Vol3m=8.35, SEK_Vol6m=8.60

New  5y High: CAC40=5304.2, KOSPI=2219.7

New  5y Low : EURvsNOK_10y10y=0.390

New 10y High: DAX=12508, ETF_Internet=93.99, ETF_Technology=54.91, Nasdaq=6095.4, TotalReturn_MSCI_World=5251.59, XBT=1439.4

New 10y Low : EURvsUSD_2s10s=-0.259

#highlow, #nok, #cad, #chf, #em, #rate, #gbp, #krw, #pln, #fx, #eur, #ger, #etf, #fxvol, #xbt, #ita, #sek, #gre, #usd, #ils, #mxn, #stock, #aud, #asia, #fra, #xmarket

Vol Recap

Volatility      USD   EUR   GBP   JPY   CHF   CAD   SEK   NOK   AUD   NZD   KRW
-------------------------------------------------------------------------------
fxVol     1m         7.91  7.26  8.49  6.30  7.44  8.23  8.34  7.75  8.39      
fxVol     3m         7.82  7.94  9.12  6.69  7.42  8.50  8.76  8.41  8.80      
fxVol     6m         7.87  8.21  9.33  6.90  7.51  8.68  9.09  8.81  9.27      
fxVol     1y         7.96  8.61  9.52  7.23  7.71  8.95  9.52  9.26  9.68      
fxVol     2y         8.03  8.89  9.73  7.41  8.09  9.00  9.69  9.69 10.22      
-------------------------------------------------------------------------------
Realized  1m         6.79  9.89  7.93  4.35  5.43  9.28  8.00  6.97  6.76  7.39
Realized  3m         7.48  8.74  8.23  6.00  5.92  8.30  8.11  8.04  7.79  9.41
-------------------------------------------------------------------------------
Gamma     2y   50.9  26.2  34.1  12.4  53.9  53.4  36.5  60.6  43.3  38.9  39.3
Realized  1m   43.5  15.5  16.6   5.0  24.0  28.8  19.9  14.4  59.9  24.6  19.9
Realized  3m   41.6  15.0  21.0   4.6  22.2  26.5  20.4  20.6  53.0  28.7  21.4
-------------------------------------------------------------------------------
Gamma     5y   69.1  45.6  53.7  15.3  47.9  61.4  53.5  69.5  66.5  68.0  48.3
Realized  1m   65.9  33.1  34.0  15.6  32.2  50.1  37.0  26.7  39.7  38.3  31.3
Realized  3m   63.7  40.9  42.9  11.7  31.9  48.9  41.4  35.4  45.7  37.0  32.6
-------------------------------------------------------------------------------
Gamma    10y   72.7  55.5  64.4  18.7  51.9  64.2  62.1  66.1  75.4  75.2  49.0
Realized  1m   68.9  39.5  36.7  15.6  39.3  57.1  45.5  35.0  69.9  48.3  42.1
Realized  3m   65.4  46.7  47.7  15.1  43.9  57.7  47.0  45.6  63.9  44.8  40.8
-------------------------------------------------------------------------------
irVol   1m2y   44.0  17.6  24.9  10.2  53.9  38.8  22.4  49.8  32.2  29.3  38.6
irVol   1m5y   64.6  39.7  45.8  13.0  47.9  60.1  42.2  66.7  56.9  64.5  47.8
irVol  1m10y   65.6  46.0  54.7  14.8  49.7  63.6  50.0  57.4  70.3  72.6  48.7
irVol  1m30y   63.0  55.7  55.5  34.1                                          
irVol   3m2y   47.2  23.2  29.0  11.6  48.8  40.8  29.4  56.4  39.0  35.8  39.3
irVol   3m5y   67.1  45.0  49.6  14.6  45.1  61.4  50.5  69.5  63.6  67.0  48.3
irVol  3m10y   70.0  52.7  60.5  17.3  50.9  64.2  58.9  62.3  73.9  74.8  49.0
irVol  3m30y   66.7  60.6  60.7  34.3                                          
irVol   1y1y   49.6  26.4  34.3  12.2  42.2  42.6  40.0  64.3  48.4  51.8  33.3
irVol   1y2y   60.5  32.2  43.2  13.8  43.3  57.1  46.2  66.6  58.2  56.5  37.6
irVol   1y5y   73.2  49.2  59.8  16.6  45.7  61.3  58.9  73.1  70.0  69.7  45.4
irVol  1y10y   75.8  59.1  69.2  20.5  55.2  61.7  65.0  70.9  76.2  75.8  47.5
irVol  1y30y   72.0  62.9  68.7  35.4                                          
irVol   2y2y   73.5  44.8  56.9  16.9  53.2  60.6  59.3  70.8  68.6  72.8  41.4
irVol   2y5y   77.5  55.4  68.0  19.8  57.1  64.0  65.0  76.2  72.5  69.0  43.3
irVol  2y10y   78.1  63.2  72.6  24.0  63.5  60.0  69.1  75.4  74.7  72.7  44.9
irVol  2y30y   72.9  63.6  70.2  34.7                                          
irVol   5y5y   81.8  67.3  76.6  25.9                                          
irVol  5y10y   79.3  68.7  73.7  30.3                                          
irVol  5y30y   69.8  61.7  68.2  37.5                                          
irVol 10y10y   71.1  67.2  68.0  34.4                                          
irVol 10y30y   62.4  54.8  60.1  39.9                                          

#vol #recap, #fxvol, #irvol, #aud, #chf, #eur, #nok, #gbp, #cad, #jpy, #sek, #nzd, #krw, #usd

Implied Vol Below Realized

Cheapest 1m Implied Vol vs Realized:
Ratio vImpl vReal Cheap
 0.42  48.4 115.3 AUD_1y1y
 0.54  32.2  59.9 AUD_2y
 0.71  49.6  70.3 USD_1y1y
 0.73   7.3   9.9 GBP
 0.77  42.6  55.2 CAD_1y1y
 0.79  18.5  23.3 AUD_1y
 0.83  13.0  15.6 JPY_5y
 0.89   8.2   9.3 SEK
 0.95  14.8  15.6 JPY_10y
 0.95  65.6  68.9 USD_10y
 0.98  64.6  65.9 USD_5y
 0.98  64.0  65.2 USD_20y
 1.00  63.0  63.3 USD_30y

#aud, #irvol, #gbp, #cad, #rate, #fx, #jpy, #sek, #fxvol, #usd

Highest + Lowest RSI

Highest + Lowest RSI:
RSI=83.7   93.23 ETF_Internet
RSI=77.6   1.172 USD_3m
RSI=77.3  6091.6 Nasdaq
RSI=76.6   54.79 ETF_Technology
RSI=74.5  1.3681 CAD
RSI=73.8  7382.2 NZX50
RSI=73.4  1435.9 XBT
RSI=72.5  144.14 GBPJPY
RSI=71.7   0.684 USD_10s30s_Bond
RSI=71.2  1627.0 OMX
----------------
RSI=23.1    8.21 GBP_Vol6m
RSI=22.5   0.759 POR_5s10s30s_Bond
RSI=22.2   3.111 POR_2s10s_Bond
RSI=21.8    7.41 CHF_Vol2y
RSI=21.7   0.205 NOK_10s30s
RSI=21.1   1.527 POR_5s10s_Bond
RSI=21.0   0.924 CAD_3m
RSI=20.5   1.750 AUD_3m
RSI=19.0    8.61 GBP_Vol1y
RSI=14.5    8.89 GBP_Vol2y

#rsi, #aud, #chf, #curve, #fxvol, #eur, #por, #fx, #nzd, #etf, #nok, #gbp, #cad, #rate, #stock, #jpy, #sek, #fly, #fixing, #xbt, #usd

Biggest Vol Moves

Biggest Vol Moves:
  +47.2%   +3.52   10.98 EUR_Vol1w
  +30.1%   +2.36   10.21 SEK_Vol1w
  +18.8%   +1.21    7.66 CHF_Vol1w
  +17.9%   +1.48    9.75 NOK_Vol1w
  +15.2%   +1.20    9.11 JPY_Vol1w
  +14.7%   +1.18    9.22 NZD_Vol1w
   +9.5%   +0.75    8.64 AUD_Vol1w
   +7.8%   +0.58    8.06 GBP_Vol1w
   +5.1%   +0.40    8.29 CAD_Vol1w
   +4.6%    +1.7    38.6 KRW_1m2y_bpVol
------------------------
   -9.4%    -6.3    60.7 CAD_6m5y_bpVol
   -9.6%    -6.4    60.6 CAD_2y2y_bpVol
   -9.9%    -6.3    57.1 CAD_1y2y_bpVol
   -9.9%    -5.9    53.4 CAD_6m2y_bpVol
   -9.9%    -5.9    53.4 CAD_2yGamma
  -10.5%    -5.0    42.6 CAD_1y1y_bpVol
  -13.6%    -9.7    61.4 CAD_5yGamma
  -14.7%    -6.7    38.8 CAD_1m2y_bpVol
  -15.5%   -11.0    60.1 CAD_1m5y_bpVol
  -17.1%    -8.4    40.8 CAD_3m2y_bpVol

#bigmove, #aud, #chf, #jpy, #irvol, #eur, #nok, #gbp, #cad, #nzd, #sek, #fxvol, #krw

Z-Score Outliers

 1y Z-Score Outlier: CHF_Vol2y (-2.91), CHF_Vol1y (-2.72), NOK_Vol2y (-2.71), VSTOXX3 (-2.70), INR (-2.69), VSTOXX4 (-2.59), EURvsUSD_2s10s (-2.58), KOSPI (+2.64), XBT (+2.70)

 5y Z-Score Outlier: Eurodollar_Whites (-2.74), USDvsGBP_10y (-2.63), USDvsGBP_10y_Bond (-2.57), USD_2y (+2.55), USD_1y (+2.77), KOSPI (+3.07), XBT (+3.43)

10y Z-Score Outlier: USDvsGBP_10y (-2.86), USDvsGBP_10y_Bond (-2.77), USDvsGBP_2y2y (-2.76), USDvsGBP_1y1y (-2.57), XBT (+3.70)

#zscore, #chf, #inr, #eur, #vol, #fx, #em, #nok, #stock, #gbp, #rate, #future, #xmarket, #fxvol, #xbt, #krw, #usd

New Highs & Lows

New  1y High: ASX200=5956.5, CAD=1.3681, ETF_EM_MSCI=40.29, ETF_EM_Vanguard=40.50, MSCIAP=488.13

New  1y Low : CADMXN=13.696, CHF_Vol1y=7.23, CHF_Vol2y=7.41, EUR_Vol1y=7.96, EURvsSEK_2s10s=0.433, GBP_Vol1y=8.61, GBP_Vol2y=8.89, GBP_Vol3m=7.94, GBP_Vol6m=8.21, NOK_Vol1y=9.52, NOK_Vol2y=9.69, NOK_Vol3m=8.76, NOK_Vol6m=9.09, VIX3=13.58

New  5y High: FedFund=0.910

New  5y Low : VIX4=14.13

New 10y High: ETF_Internet=93.23, ETF_Technology=54.79, Nasdaq=6091.6, TotalReturn_MSCI_World=5240.51, XBT=1435.9

New 10y Low : VIX=10.11

#highlow, #aud, #chf, #eur, #mxn, #fx, #em, #etf, #nok, #gbp, #asia, #rate, #vol, #stock, #xmarket, #sek, #fxvol, #fixing, #xbt, #cad, #usd

Vol Recap

Volatility      USD   EUR   GBP   JPY   CHF   CAD   SEK   NOK   AUD   NZD   KRW
-------------------------------------------------------------------------------
fxVol     1m         7.93  7.64  8.78  6.22  7.05  8.11  8.34  7.77  8.29      
fxVol     3m         7.81  8.24  9.23  6.77  7.16  8.50  8.90  8.37  8.74      
fxVol     6m         7.88  8.44  9.35  6.95  7.28  8.73  9.18  8.75  9.16      
fxVol     1y         8.05  8.77  9.55  7.33  7.52  8.99  9.59  9.26  9.66      
fxVol     2y         8.11  9.04  9.74  7.52  7.94  9.02  9.77  9.66 10.17      
-------------------------------------------------------------------------------
Realized  1m         7.64  9.75  8.50  4.68  5.52  9.86  8.49  6.54  6.54  7.52
Realized  3m         7.48  8.77  8.56  6.05  6.01  8.30  8.13  7.96  7.74  9.52
-------------------------------------------------------------------------------
Gamma     2y   50.7  25.7  34.3  12.6  53.9  57.2  36.0  59.8  42.7  54.5  37.7
Realized  1m   45.4  14.4  16.2   5.2  23.9  29.8  20.0  14.8  56.8  25.7  20.1
Realized  3m   41.6  14.5  20.9   4.7  22.3  26.4  20.4  20.7  52.2  28.7  21.4
-------------------------------------------------------------------------------
Gamma     5y   68.8  45.7  54.2  15.6  47.9  69.9  53.6  69.2  66.5  64.3  50.4
Realized  1m   68.0  32.7  35.0  16.0  32.2  52.2  36.9  26.7  40.3  38.5  31.6
Realized  3m   63.5  40.8  42.9  11.8  32.1  49.0  41.7  35.6  46.2  36.8  32.6
-------------------------------------------------------------------------------
Gamma    10y   72.4  55.6  65.0  19.2  51.9  68.3  62.2  66.2  75.2  71.0  51.9
Realized  1m   71.1  39.1  37.6  16.1  39.6  57.3  46.0  35.0  68.1  46.7  42.5
Realized  3m   65.1  46.9  48.1  15.1  44.2  57.1  47.2  46.3  63.3  44.3  40.8
-------------------------------------------------------------------------------
irVol   1m2y   42.9  18.9  25.2  10.9  53.9  47.6  24.0  53.8  32.6  32.0  37.0
irVol   1m5y   63.0  39.3  46.4  14.0  47.9  69.9  41.8  66.1  57.6  61.2  49.1
irVol  1m10y   64.0  45.9  55.4  15.6  49.7  65.8  49.8  56.9  71.1  68.6  50.9
irVol  1m30y   61.4  55.7  56.2  35.3                                          
irVol   3m2y   47.1  23.2  29.2  11.8  48.8  53.8  29.4  56.6  38.6  47.1  37.6
irVol   3m5y   67.0  44.8  50.0  14.9  45.1  65.4  50.3  69.2  63.9  63.3  49.6
irVol  3m10y   69.9  52.3  61.0  17.4  50.9  68.3  58.6  61.8  74.2  70.6  51.2
irVol  3m30y   66.6  60.2  61.1  35.6                                          
irVol   1y1y   50.0  25.9  34.6  12.3  42.2  45.4  39.5  63.5  48.2  53.5  34.7
irVol   1y2y   60.6  31.8  43.5  13.9  43.3  61.4  45.6  65.9  58.8  56.4  37.6
irVol   1y5y   72.8  49.1  60.1  16.7  45.7  65.0  58.8  73.0  70.1  65.5  46.7
irVol  1y10y   75.4  59.3  69.5  21.6  55.2  65.4  65.1  71.0  76.1  71.1  48.8
irVol  1y30y   71.8  63.1  69.0  36.7                                          
irVol   2y2y   73.7  44.5  57.4  17.1  53.2  64.0  58.9  69.7  69.2  72.8  41.4
irVol   2y5y   77.5  55.3  68.1  20.0  57.1  65.3  64.8  76.0  72.8  68.1  45.1
irVol  2y10y   78.1  63.2  72.6  24.4  63.5  63.6  69.1  75.4  74.9  72.6  47.2
irVol  2y30y   73.1  63.6  70.3  37.5                                          
irVol   5y5y   82.1  67.0  76.6  26.9                                          
irVol  5y10y   79.6  68.5  73.7  30.3                                          
irVol  5y30y   70.1  61.6  68.2  40.3                                          
irVol 10y10y   71.3  67.2  68.0  34.6                                          
irVol 10y30y   62.6  54.8  60.1  42.3                                          

#vol #recap, #fxvol, #irvol, #chf, #sek, #cad, #nzd, #nok, #jpy, #usd, #krw, #gbp, #eur, #aud

Implied Vol Below Realized

Cheapest 1m Implied Vol vs Realized:
Ratio vImpl vReal Cheap
 0.44  48.2 109.8 AUD_1y1y
 0.57  32.6  56.8 AUD_2y
 0.68  50.0  73.5 USD_1y1y
 0.78   7.6   9.8 GBP
 0.79  45.4  57.8 CAD_1y1y
 0.81  18.5  22.8 AUD_1y
 0.82   8.1   9.9 SEK
 0.88  14.0  16.0 JPY_5y
 0.90  64.0  71.1 USD_10y
 0.92  62.4  67.5 USD_20y
 0.93  63.0  68.0 USD_5y
 0.93  61.4  65.7 USD_30y
 0.94  42.9  45.4 USD_2y
 0.97  15.6  16.1 JPY_10y
 0.98   8.3   8.5 NOK

#irvol, #sek, #cad, #fx, #jpy, #nok, #usd, #rate, #gbp, #aud, #fxvol

Crossed 200dma

Crossed 200dma:
108.328 2yNote
  0.140 AUD_5s10s30s
  0.605 CAD_10s30s_Bond
  0.842 CAD_2s10s_Bond
 -0.063 CAD_5s10s30s_Bond
  0.542 CAD_5s10s_Bond
 -0.683 CHF_1y
 -0.349 CHF_2s10s_Bond
 -0.029 CHF_5s10s30s
 27.034 EURCZK
  9.606 EURSEK
 -0.308 EUR_1y
   7.61 EUR_Vol1w
100.298 Euribor_Whites
 -0.739 GER_2y_Bond
 -0.082 ITA_2y_Bond
  0.040 JPY_2s5s
 -0.143 JPY_5y_Bond
  0.620 NOK_5s30s
150.030 OAT
  51.44 Oil
  1.572 POR_2s5s_Bond
  0.749 POR_5s10s30s_Bond
  1.934 POR_5y_Bond
 -0.644 SEK_2y_Bond
  0.786 SEK_5s10s
  0.669 USD_10s30s_Bond

#dma, #jpy, #por, #chf, #sek, #fra, #fly, #czk, #future, #cad, #nok, #usd, #ita, #commodity, #eur, #rate, #fx, #ger, #em, #curve, #aud, #fxvol

Highest + Lowest RSI

Highest + Lowest RSI:
RSI=80.5   1.172 USD_3m
RSI=79.1   91.71 ETF_Internet
RSI=74.1  6048.9 Nasdaq
RSI=72.1  143.57 GBPJPY
RSI=71.8  1.3633 CAD
RSI=71.7  1347.9 XBT
RSI=71.6  99.624 Shortsterling_Whites
RSI=71.5  7354.6 NZX50
RSI=71.4   0.659 GBP_10s30s_Bond
RSI=71.2  -0.063 CAD_5s10s30s_Bond
----------------
RSI=21.8   0.325 GBP_3m
RSI=21.5   4.237 POR_30y_Bond
RSI=21.0   0.924 CAD_3m
RSI=20.8   1.526 POR_5s10s_Bond
RSI=20.5   0.749 POR_5s10s30s_Bond
RSI=20.5   1.750 AUD_3m
RSI=20.3   3.098 POR_2s10s_Bond
RSI=19.2   3.164 GERvsPOR_10y_Bond
RSI=17.1    9.04 GBP_Vol2y
RSI=15.9   1.834 SPAvsPOR_10y_Bond

#rsi, #jpy, #por, #stock, #etf, #xmarket, #fly, #future, #cad, #nzd, #usd, #fx, #rate, #gbp, #eur, #curve, #ger, #fixing, #spa, #xbt, #aud, #fxvol

Biggest Vol Moves

Biggest Vol Moves:
  +33.2%   +10.3    41.3 NZD_3m1y_bpVol
  +17.1%    +7.4    50.7 NZD_6m1y_bpVol
   +3.9%    +1.5    40.1 KRW_2y1y_bpVol
   +3.8%   +0.27    7.36 CAD_Vol1w
   +3.4%   +0.53   16.11 VSTOXX
   +2.9%    +1.5    53.8 CAD_3m2y_bpVol
   +2.9%   +0.45   16.15 VSTOXX1
   +2.8%    +1.7    63.6 CAD_2y10y_bpVol
   +2.6%    +1.2    46.7 KRW_1y5y_bpVol
   +2.5%    +1.7    68.3 CAD_3m10y_bpVol
------------------------
  -15.6%    -2.8    15.1 EUR_1m1y_bpVol
  -15.7%    -9.9    53.3 NOK_1m1y_bpVol
  -15.8%    -3.8    20.2 SEK_1m1y_bpVol
  -15.9%   -1.41    7.46 SEK_Vol1w
  -15.9%    -5.7    30.1 USD_1m1y_bpVol
  -17.5%   -14.5    68.3 CAD_10yGamma
  -17.7%   -12.1    56.4 NZD_1y2y_bpVol
  -20.5%   -17.0    65.8 CAD_1m10y_bpVol
  -20.7%   -12.3    47.1 NZD_3m2y_bpVol
  -37.1%   -18.9    32.0 NZD_1m2y_bpVol

#bigmove, #vol, #irvol, #sek, #cad, #nzd, #nok, #usd, #krw, #eur, #fxvol

Z-Score Outliers

 1y Z-Score Outlier: CHF_Vol2y (-2.89), INR (-2.87), VSTOXX3 (-2.78), NOK_Vol2y (-2.71), CHF_Vol1y (-2.69), VSTOXX4 (-2.68), KOSPI (+2.81)

 5y Z-Score Outlier: Eurodollar_Whites (-2.73), USDvsGBP_10y (-2.64), USDvsGBP_10y_Bond (-2.58), USD_2y (+2.51), USD_1y (+2.76), KOSPI (+3.15), XBT (+3.18)

10y Z-Score Outlier: USDvsGBP_10y (-2.86), USDvsGBP_10y_Bond (-2.78), USDvsGBP_2y2y (-2.76), USDvsGBP_1y1y (-2.56), XBT (+3.44)

#zscore, #chf, #stock, #xmarket, #future, #fx, #inr, #nok, #usd, #fxvol, #rate, #eur, #krw, #em, #gbp, #xbt, #vol

New Highs & Lows

New  1y High: CAD=1.3633, SMI=8844.8

New  1y Low : CHF_Vol1y=7.33, CHF_Vol2y=7.52, CHF_Vol3m=6.77, CHF_Vol6m=6.95, EUR_Vol1y=8.05, EUR_Vol2y=8.11, EUR_Vol6m=7.88, EURvsSEK_5s30s=0.365, GBP_Vol1m=7.64, GBP_Vol1y=8.77, GBP_Vol2y=9.04, GBP_Vol3m=8.24, GBP_Vol6m=8.44, GRE_10y_Bond=6.377, NOK_Vol1y=9.59, NOK_Vol2y=9.77, SEK_Vol1y=8.99, SEK_Vol2y=9.02, SEK_Vol6m=8.73, VIX=10.36

New  5y High: KOSPI=2209.5

New 10y High: ETF_Internet=91.71, ETF_Technology=54.24, Nasdaq=6048.9, XBT=1347.9

#highlow, #chf, #sek, #stock, #etf, #xmarket, #cad, #fx, #nok, #usd, #fxvol, #rate, #eur, #krw, #gre, #gbp, #xbt, #vol

Vol Recap

Volatility      USD   EUR   GBP   JPY   CHF   CAD   SEK   NOK   AUD   NZD   KRW
-------------------------------------------------------------------------------
fxVol     1m         8.49  7.69  9.25  6.69  7.10  8.61  8.68  7.80  8.32      
fxVol     3m         8.17  8.37  9.49  7.05  7.06  8.83  9.13  8.30  8.73      
fxVol     6m         8.15  8.53  9.52  7.20  7.23  9.01  9.39  8.73  9.11      
fxVol     1y         8.20  8.85  9.63  7.49  7.47  9.15  9.72  9.24  9.61      
fxVol     2y         8.27  9.10  9.81  7.66  7.90  9.18  9.89  9.66 10.21      
-------------------------------------------------------------------------------
Realized  1m         7.75  9.76  8.48  4.89  5.83  9.52  8.52  6.88  6.67  7.71
Realized  3m         7.57  8.75  8.85  6.04  6.01  8.15  8.13  8.01  7.85  9.70
-------------------------------------------------------------------------------
Gamma     2y   51.4  26.5  34.3  12.6  53.9  55.8  37.1  61.8  42.4  63.4  38.2
Realized  1m   45.8  13.2  16.8   5.1  24.3  30.0  18.1  16.3  58.4  25.9  20.2
Realized  3m   41.4  13.9  21.1   4.9  22.3  26.4  19.7  21.0  52.2  28.8  22.6
-------------------------------------------------------------------------------
Gamma     5y   69.5  46.3  54.2  15.6  47.9  70.4  54.4  73.1  67.0  63.9  50.2
Realized  1m   68.9  36.9  36.6  15.1  33.6  52.9  33.4  27.1  40.5  38.5  31.6
Realized  3m   63.4  40.3  43.5  11.7  31.9  49.0  40.8  36.3  46.4  37.6  34.3
-------------------------------------------------------------------------------
Gamma    10y   72.9  56.0  65.0  19.2  51.9  99.5  62.8  67.5  75.6  70.5  51.9
Realized  1m   71.8  40.6  40.0  14.9  40.3  57.7  40.3  35.0  69.0  46.8  42.4
Realized  3m   65.1  46.7  49.4  15.3  43.6  57.0  45.6  46.7  63.3  45.5  42.5
-------------------------------------------------------------------------------
irVol   1m2y   48.4  22.0  26.5  11.1  53.9  46.7  27.9  61.7  32.9  50.9  37.7
irVol   1m5y   68.4  43.1  48.1  14.1  47.9  70.4  45.9  73.1  59.1  60.5  48.9
irVol  1m10y   69.1  50.1  58.4  16.1  49.7  82.8  54.5  63.0  72.9  67.9  50.9
irVol  1m30y   65.6  60.9  59.2  35.4                                          
irVol   3m2y   47.0  25.4  29.2  11.8  48.8  52.3  32.0  61.8  38.8  59.4  38.2
irVol   3m5y   67.5  45.5  50.0  15.0  45.1  64.0  51.0  71.1  64.9  62.9  49.4
irVol  3m10y   70.0  53.0  61.7  17.5  50.9  99.5  59.3  63.7  75.3  70.2  51.2
irVol  3m30y   66.7  61.0  61.9  35.6                                          
irVol   1y1y   50.7  27.2  34.6  12.3  42.2  44.6  41.7  67.1  47.9  55.9  36.0
irVol   1y2y   61.6  33.0  43.5  13.9  43.3  60.3  47.6  68.1  59.6  68.5  37.9
irVol   1y5y   73.8  49.6  60.1  16.7  45.7  70.1  60.0  74.1  70.7  65.4  45.5
irVol  1y10y   76.1  59.9  69.5  21.6  55.2  92.9  66.3  72.4  76.6  71.0  48.7
irVol  1y30y   72.3  63.8  69.0  36.7                                          
irVol   2y2y   74.6  45.9  57.4  17.1  53.2  62.5  61.5  72.6  71.2  71.6  40.5
irVol   2y5y   78.5  55.8  68.1  20.0  57.1  78.7  65.9  77.0  74.2  67.4  44.9
irVol  2y10y   78.8  63.6  72.7  24.5  63.5  88.3  69.8  76.7  76.2  71.3  47.6
irVol  2y30y   73.6  64.0  70.3  37.2                                          
irVol   5y5y   82.5  67.3  76.6  27.1                                          
irVol  5y10y   80.0  68.8  73.7  30.4                                          
irVol  5y30y   70.6  61.9  68.2  40.1                                          
irVol 10y10y   71.6  67.4  68.0  34.7                                          
irVol 10y30y   62.9  55.3  60.1  42.3                                          

#vol #recap, #fxvol, #irvol, #usd, #cad, #nzd, #krw, #chf, #gbp, #nok, #aud, #eur, #sek, #jpy

Implied Vol Below Realized

Cheapest 1m Implied Vol vs Realized:
Ratio vImpl vReal Cheap
 0.43  47.9 112.6 AUD_1y1y
 0.56  32.9  58.4 AUD_2y
 0.69  50.7  73.8 USD_1y1y
 0.75  44.6  59.7 CAD_1y1y
 0.79   7.7   9.8 GBP
 0.83  18.9  22.7 AUD_1y
 0.90   8.6   9.5 SEK
 0.93  14.1  15.1 JPY_5y
 0.96  69.1  71.8 USD_10y
 0.98  66.8  68.4 USD_20y
 0.99  65.6  66.5 USD_30y
 0.99  68.4  68.9 USD_5y

#cad, #usd, #fx, #gbp, #aud, #sek, #fxvol, #irvol, #rate, #jpy

Highest + Lowest RSI

Highest + Lowest RSI:
RSI=79.5   1.170 USD_3m
RSI=76.2   90.95 ETF_Internet
RSI=75.3   9.361 EURNOK
RSI=72.7  388.73 Stoxx600
RSI=72.6  1.4588 EURAUD
RSI=72.5  134.72 SX7E
RSI=72.4  5287.9 CAC40
RSI=72.1  6025.2 Nasdaq
RSI=71.9  3578.7 EuroStoxx
RSI=70.9  1.3617 CAD
----------------
RSI=24.2   3.190 POR_2s10s_Bond
RSI=23.8    8.85 GBP_Vol1y
RSI=23.6   17.25 VSTOXX3
RSI=23.5   0.926 CAD_3m
RSI=22.0   0.778 POR_5s10s30s_Bond
RSI=21.8   1.539 POR_5s10s_Bond
RSI=21.0   3.222 GERvsPOR_10y_Bond
RSI=20.5   1.750 AUD_3m
RSI=18.3    9.10 GBP_Vol2y
RSI=17.4   1.875 SPAvsPOR_10y_Bond

#rsi, #curve, #etf, #cad, #usd, #fx, #vol, #ger, #xmarket, #nok, #gbp, #fra, #aud, #spa, #eur, #stock, #fly, #fixing, #rate, #por, #fxvol